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文檔簡介
1、證券組合選擇問題本質(zhì)上就是含兩個目標(biāo)的多目標(biāo)最優(yōu)化問題，一個目標(biāo)是期望收益最大，另一目標(biāo)是風(fēng)險最小，稱該問題為原始問題。馬柯威茨將期望收益固定得到一個單目標(biāo)最優(yōu)化問題，也就是均值-方差模型，組合理論從此興起，CAPM理論尤為其中經(jīng)典。
馬柯威茨的均值-方差模型中將目標(biāo)函數(shù)期望收益作為約束條件，所以均值-方差模型相當(dāng)于原始問題的約束法模型。本文研究了原始問題和與之等價模型(以下簡稱等價模型)的可行域，有效解，并得出原始問題的
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