已閱讀1頁，還剩38頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領
文檔簡介
1、該文著眼于針對更現(xiàn)實的金融環(huán)境,以經(jīng)典的Markowitz均值-方差理論為基礎,研究負債下資產(chǎn)組合的最優(yōu)選擇.首先,該文對資產(chǎn)與負債的最優(yōu)選擇問題建立了單階段均值-方差模型,并在不同目標函數(shù)與約束條件下,推導出相應問題的最優(yōu)解以及有效前沿的表達式,同時給出各問題之間的聯(lián)系與區(qū)別.其次,對不允許賣空這一較困難的情形,在資產(chǎn)收益不相關的假設下推導出了最優(yōu)解與有效前沿的解析表達式,并對有效前沿的性質(zhì)做了分析,最后,基于前面對單階段資產(chǎn)-負債最
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于跳擴散模型帶負債的最優(yōu)資產(chǎn)選擇.pdf
- 基于跟蹤誤差的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇.pdf
- 資產(chǎn)組合選擇中的多目標最優(yōu)化問題研究.pdf
- Expectile回歸和最優(yōu)資產(chǎn)組合中的變量選擇問題.pdf
- expectile回歸和最優(yōu)資產(chǎn)組合中的變量選擇問題
- 量子方案的金融資產(chǎn)投資最優(yōu)組合選擇.pdf
- 方差約束下基于馬爾科夫模型帶負債的最優(yōu)資產(chǎn)選擇.pdf
- 熵風險價值與最優(yōu)投資組合選擇.pdf
- 基于Black-Scholes金融市場的連續(xù)時間最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇.pdf
- 負債下、摩擦市場的投資組合選擇.pdf
- M-V最優(yōu)投資組合選擇與最優(yōu)投資消費決策.pdf
- 基于二維風險資產(chǎn)模型的保險人的最優(yōu)動態(tài)組合選擇.pdf
- 負債驅(qū)動型企業(yè)年金投資組合最優(yōu)化決策.pdf
- 概率約束下的最優(yōu)投資組合選擇.pdf
- 保險公司資產(chǎn)組合與最優(yōu)投資比例研究.pdf
- 家庭資產(chǎn)組合選擇研究.pdf
- 資產(chǎn)組合選擇模型研究.pdf
- 電力資產(chǎn)分配的WCVaR最優(yōu)組合模型研究.pdf
- 財富水平與家庭資產(chǎn)投資組合選擇.pdf
- 最優(yōu)資產(chǎn)組合及成圖excel制作
評論
0/150
提交評論