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文檔簡(jiǎn)介
1、保險(xiǎn)公司收益主要來(lái)源于承保利潤(rùn)和投資收益，其中承保利潤(rùn)受政策變動(dòng)、市場(chǎng)條件等外部環(huán)境的影響較大，而投資收益則更多的取決于保險(xiǎn)公司的投資能力，因此保險(xiǎn)公司如何構(gòu)建資產(chǎn)組合、如何確定最優(yōu)投資比例就是獲取投資收益最大化的重要因素。為了更好的實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)資金運(yùn)用的“安全性”與“收益性”的統(tǒng)一，即風(fēng)險(xiǎn)與期望收益的相統(tǒng)一，本文首先運(yùn)用基于ROE(凈資產(chǎn)收益率)的資產(chǎn)組合多樣化模型，分析在考慮承保利潤(rùn)的條件下保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)組合；隨后運(yùn)用基于差異系數(shù)σ2/
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