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文檔簡介
1、本文假設(shè)保險(xiǎn)人在金融市場上將資產(chǎn)投資于兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一種無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其中風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格服從經(jīng)典的Black-Scholes模型；并且保險(xiǎn)人的盈余過程采用對(duì)偶盈余過程來刻畫。分別給出當(dāng)目標(biāo)是最大化某一終止時(shí)刻保險(xiǎn)人所擁有資產(chǎn)的指數(shù)效用函數(shù)期望或最小化破產(chǎn)概率時(shí)的最優(yōu)策略的顯式解。利用目標(biāo)是最大化資產(chǎn)的指數(shù)效用函數(shù)期望時(shí)得到的最優(yōu)策略的顯式解，考慮模型中各個(gè)參數(shù)對(duì)最優(yōu)動(dòng)態(tài)選擇的影響，并且做了相關(guān)數(shù)值計(jì)算。在已有研究成果的啟發(fā)下，通過考慮對(duì)金
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