已閱讀1頁，還剩45頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、本文假設(shè)保險人在金融市場上將資產(chǎn)投資于兩種風險資產(chǎn)和一種無風險資產(chǎn)，其中風險資產(chǎn)的價格服從經(jīng)典的Black-Scholes模型；并且保險人的盈余過程采用對偶盈余過程來刻畫。分別給出當目標是最大化某一終止時刻保險人所擁有資產(chǎn)的指數(shù)效用函數(shù)期望或最小化破產(chǎn)概率時的最優(yōu)策略的顯式解。利用目標是最大化資產(chǎn)的指數(shù)效用函數(shù)期望時得到的最優(yōu)策略的顯式解，考慮模型中各個參數(shù)對最優(yōu)動態(tài)選擇的影響，并且做了相關(guān)數(shù)值計算。在已有研究成果的啟發(fā)下，通過考慮對金
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于保險人和再保險人雙方的最優(yōu)再保險研究
- 基于保險人和再保險人雙方的最優(yōu)再保險研究.pdf
- 包含不動產(chǎn)投資的保險人動態(tài)最優(yōu)投資.pdf
- CEV模型下保險人最優(yōu)投資策略的研究.pdf
- 不完全市場中基于不同風險模型的保險人最優(yōu)投資問題研究.pdf
- 基于跟蹤誤差的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇.pdf
- 基于新保險法對償付能力要求下保險人的最優(yōu)投資組合.pdf
- 二維風險模型.pdf
- 經(jīng)典風險模型中多個風險資產(chǎn)的最優(yōu)投資和最優(yōu)再保險.pdf
- 保險人最優(yōu)投資行為分析.pdf
- 資產(chǎn)與負債的最優(yōu)組合選擇.pdf
- 復合二項風險模型的最優(yōu)投資組合.pdf
- 存款保險制度的風險防范——基于保險人的視角.pdf
- 相依風險模型下的最優(yōu)再保險與投資組合.pdf
- 期望效用函數(shù)下保險人的最優(yōu)投資和風險控制策略.pdf
- 基于隨機控制的動態(tài)資產(chǎn)組合模型.pdf
- 基于跳擴散模型帶負債的最優(yōu)資產(chǎn)選擇.pdf
- 二維離散風險模型的破產(chǎn)概率.pdf
- 含風險資產(chǎn)擴散模型的比例再保險最優(yōu)化策略.pdf
- 最優(yōu)資產(chǎn)組合模型在社會保險基金投資中的應(yīng)用.pdf
評論
0/150
提交評論