基于新保險法對償付能力要求下保險人的最優(yōu)投資組合.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在金融市場的研究中，一般都假定股票價格的運動過程服從經(jīng)典的幾何布朗運動模型，但是研究發(fā)現(xiàn)此模型存在明顯的缺陷，因此本文中采用實際驗證后較為符合真實股票價格的隨機脈沖模型來描述股票價格。
　　 而在保險人最優(yōu)投資的問題中，本文不但引進了現(xiàn)金賠付的理念，并且考慮了最新實行的保險法中保監(jiān)會對于保險公司償付能力的要求。這使得保險公司的投資組合問題變得更加復雜。本文用一個控制擴散風險過程來描述這樣的動態(tài)假設，使得在某一確定的時刻保險公司所

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