基于復雜性的經(jīng)濟市場結構研究.pdf

1、以貝恩為代表的哈佛經(jīng)濟學派提出了“市場結構-企業(yè)行為-經(jīng)濟績效”的產業(yè)組織理論框架，他們認為市場結構決定了企業(yè)行為，而企業(yè)行為決定了經(jīng)濟績效，因此市場結構研究是經(jīng)濟研究中的根本問題之一，對指導經(jīng)濟運行、提高經(jīng)濟效益具有重要意義?，F(xiàn)有的、主流的經(jīng)濟市場結構研究在過去幾十年里取得了很大的發(fā)展，能從不同角度揭示市場結構的現(xiàn)狀和影響因素。但同時更應該注意到，其研究方法仍然存在著一些問題。一方面，傳統(tǒng)的經(jīng)濟市場結構研究中的諸多因素只能從不同側面反

2、映市場形態(tài)，而且這些因素相互影響，也無法獨立分析市場結構的整體形態(tài)。另一方面，傳統(tǒng)市場結構研究的結論還取決于供需曲線的形狀和函數(shù)形式的設定。因此，將這些傳統(tǒng)的西方經(jīng)濟學中市場結構理論應用到復雜的中國經(jīng)濟市場，得到的結果時常出現(xiàn)爭論。隨著復雜性科學的出現(xiàn)和發(fā)展，使經(jīng)濟研究向著綜合的、系統(tǒng)的方向發(fā)展成為可能，也可以彌補傳統(tǒng)市場結構研究的不足。復雜性作為市場的綜合特征，它不依賴于其它因素而獨立存在，能用很少的參數(shù)描述復雜的事物，可以作為考察市

3、場結構的普適性對象，從而使得到的研究結果更具有借鑒性和普適性，有利于關鍵問題的解決，這是傳統(tǒng)的研究方法所不能比擬的。
　　 本文借助Kohmoto熵建立經(jīng)濟市場的復雜性均衡，確認經(jīng)濟市場結構的復雜性特征，找到市場結構復雜性的量化指標，利用單一分形維得到我國市場結構的復雜程度數(shù)值，并從整體上和從三次產業(yè)劃分上分別定量研究其與經(jīng)濟增長的關系，提出綜合測度市場結構復雜性的多重分形測度方法。首先從系統(tǒng)復雜性的角度給出均衡的理想形態(tài)下市場

4、結構的復雜性特征及其意義，說明了市場結構復雜性研究的必要性。借助復雜性科學中多重分形理論和統(tǒng)計物理學相結合產生的Kohmoto熵，放松了一般均衡理論的嚴格假設，建立了經(jīng)濟市場的復雜性均衡，分析了復雜性均衡和傳統(tǒng)一般均衡的區(qū)別與聯(lián)系，確認了復雜性均衡下市場結構的非線性、多層次性、自適應性、開放性、動態(tài)性、不確定性、信息不完備性和智能性等復雜性特征，為利用復雜性探索我國經(jīng)濟市場結構奠定了基礎。其次，借助單一分形維從復雜性的角度研究了我國經(jīng)濟

5、市場結構的現(xiàn)實形態(tài)，并從整體上和從三次產業(yè)劃分上分別討論了其與經(jīng)濟增長的關系。在確認了市場結構分形特征的基礎上，明確提出了利用單一分形維作為市場結構復雜程度的量化指標，豐富了市場結構的研究理論。并以上市公司規(guī)模結構的復雜性為例，分析了我國經(jīng)濟市場結構的現(xiàn)實形態(tài)，計算了2001年-2007年我國滬深股市發(fā)行A股的上市公司在規(guī)模結構上的復雜程度數(shù)值，并對其變化趨勢及特征做出了比較分析。在此基礎上，運用單位根平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整理論和面板數(shù)據(jù)建模

6、理論，實證研究了上市公司市場規(guī)模結構復雜性與經(jīng)濟增長的關系，得到了一系列有價值的結論，為經(jīng)濟決策提供了更深刻的理論依據(jù)。最后，鑒于測度現(xiàn)實形態(tài)的單一分形維的局限性，提出了綜合測度市場結構復雜性的多重分形測度方法，并說明了其在經(jīng)濟系統(tǒng)發(fā)展過程中的適用性。從企業(yè)分布的角度定義了市場的微觀彈性和宏觀彈性，利用不同彈性所蘊含的不同概率相對變化程度的豐富信息，以從微觀到宏觀的方式構建了綜合測度市場結構復雜性的多重分形測度方法。借助Cantor模型