貸款集中度對我國商業(yè)銀行風險的影響——基于16家上市商業(yè)銀行的實證研究.pdf

1、針對經濟下行壓力下，中國商業(yè)銀行整體資產質量下行、貸款分布日趨集中的現(xiàn)實背景，本文梳理了國內外學者關于貸款集中度對商業(yè)銀行風險影響的現(xiàn)有研究成果，并從理論上分析了貸款投放偏好對商業(yè)銀行風險承擔的作用機制。隨后，本文以資產質量表示商業(yè)銀行風險，從三個角度測算和分析中國商業(yè)銀行的貸款集中度狀況，并使用個體固定效應模型對中國A股16家上市商業(yè)銀行2010-2016年的面板數(shù)據(jù)進行回歸分析。
　　本文發(fā)現(xiàn)，客戶集中度與地區(qū)集中度對商業(yè)銀行

2、風險都有著負向影響，即信貸資源適度向少數(shù)客戶和區(qū)域傾斜會弱化銀行風險。一方面，盡管中國商業(yè)銀行將貸款主要投向了大客戶，但因為大客戶多為大型國有企業(yè)，發(fā)生實質性違約的較少，而且客戶集中下銀行監(jiān)管成本更低、監(jiān)管效率更高，所以風險相對較低。另一方面，東部地區(qū)經濟發(fā)達，客戶群體廣泛，上市企業(yè)眾多，企業(yè)信息相對透明，企業(yè)擁有更多融資選擇，因而風險也相對較少。
　　此外，本文實證結果還表明，行業(yè)集中度對中國商業(yè)銀行風險承擔具有顯著的正向影響。

3、也就是說，貸款向少數(shù)行業(yè)傾斜會加劇商業(yè)銀行風險，這表明中國商業(yè)銀行將資產更多地配置在了風險較高或極易受政策調控影響的領域，導致資產質量下行，風險集聚。結合當前中國經濟處于下行通道，市場融資環(huán)境趨緊，企業(yè)貸款違約概率升高等現(xiàn)實因素，可以預見，中國商業(yè)銀行在后續(xù)仍然將面臨較大的風險上升壓力。
　　根據(jù)本文研究結論，并結合當前金融行業(yè)強監(jiān)管新形勢，為防范和化解貸款集中度風險，更好地提高中國商業(yè)銀行資產質量，充分發(fā)揮商業(yè)銀行在推動產業(yè)結構