非對稱兩參數(shù)與三參數(shù)Laplace分布的統(tǒng)計分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、股指收益率分布一直是金融研究中的一個重要問題。研究股指收益率分布，不僅有助于認(rèn)識股票市場的內(nèi)在運行規(guī)律，而且還可以幫助股指期貨投資者進(jìn)行正確的風(fēng)險度量，以便進(jìn)行資產(chǎn)定價與資產(chǎn)組合選擇。提出能夠更好地擬合金融資產(chǎn)收益率的分布，并對其進(jìn)行統(tǒng)計分析已成為金融研究的新的重要課題之一。
　　本文首先對非對稱兩參數(shù)Laplace分布的統(tǒng)計分析進(jìn)行了研究。運用矩估計，極大似然等方法進(jìn)行了參數(shù)估計，證明了極大似然估計法與矩估計2的結(jié)果實際是一致的

2、。并用Monte-Carlo模擬綜合比較了幾種估計方法，得出矩估計2比矩估計1精度更好的結(jié)論。其次，本文研究了非對稱三參數(shù)Laplace分布的統(tǒng)計分析及參數(shù)估計。從現(xiàn)有文獻(xiàn)來看，關(guān)于非對稱三參數(shù)Laplace分布的參數(shù)估計都是通過極大似然的方法獲得，但其極大似然估計的存在性和唯一性理論證明并不完善。本文給出一種較為簡單的處理方法。并用模擬綜合比較了幾種參數(shù)估計方法。接著，本文指出了周靜怡[23]一文中參數(shù)估計值的錯誤并給出了修正后的參數(shù)

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