商業(yè)銀行龍舌蘭效應(yīng)分析.pdf

1、本文秉著從內(nèi)在原因到外在現(xiàn)象的探究過(guò)程，借鑒傳統(tǒng)的銀行危機(jī)理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以案例、理論、模型三者相結(jié)合的方法，選取銀行危機(jī)中的典型事例進(jìn)行深入的剖析，特別結(jié)合本次美國(guó)次貸危機(jī)及我國(guó)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)現(xiàn)狀，從理論和實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)和解釋銀行業(yè)所面臨的新問(wèn)題和新現(xiàn)象。其次，對(duì)新問(wèn)題、新現(xiàn)象對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的影響進(jìn)行描述，提出可研究的方向。第三，通過(guò)邏輯推理，提出相應(yīng)假說(shuō)，從而建立起能貼近現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的數(shù)學(xué)模型。最后，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際，以商業(yè)銀行不

2、良資產(chǎn)為切入口，提出了防范和轉(zhuǎn)移銀行危機(jī)的對(duì)策措施，試圖尋找出平衡金融創(chuàng)新和金融穩(wěn)定性的最優(yōu)方法。 本文對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與防范予以特別的關(guān)注。從對(duì)金融監(jiān)管部門(mén)與商業(yè)銀行經(jīng)理博弈模型的改進(jìn)和分析上，且不考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)算軟約束的情況下，考察了金融監(jiān)管部門(mén)與商業(yè)銀行經(jīng)理的行為參數(shù)變化對(duì)他們效用的影響，進(jìn)一步分析了其對(duì)金融監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查的概率與商業(yè)銀行經(jīng)理逃避監(jiān)督檢查的概率大小的影響。由模型我們可以證明，金融監(jiān)管部門(mén)選

3、擇檢查或者不檢查的概率的大小依賴于金融監(jiān)管部門(mén)與商業(yè)銀行經(jīng)理的行為參數(shù)，銀行不良貸款的產(chǎn)生是監(jiān)督檢查不嚴(yán)格造成的，因此只有進(jìn)行徹底的產(chǎn)權(quán)制度改革，不斷提高信貸管理能力和對(duì)市場(chǎng)的把握能力才能從根本上降低國(guó)有商業(yè)銀行的不良貸款率。在得出研究結(jié)論和展望的過(guò)程中充分考慮了次貸危機(jī)中金融衍生品的獨(dú)特作用對(duì)傳統(tǒng)銀行危機(jī)傳染理論的挑戰(zhàn)，我認(rèn)為金融衍生品在商業(yè)銀行龍舌蘭效應(yīng)中扮演著分散風(fēng)險(xiǎn)和擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)的雙重特征，在防范與轉(zhuǎn)移現(xiàn)代商業(yè)銀行危機(jī)時(shí)要充分重視及