基于自動(dòng)化交易平臺(tái)的高頻交易及統(tǒng)計(jì)套利分析和研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、數(shù)量化金融理論的發(fā)展,極大的刺激和體現(xiàn)了信息技術(shù)在金融領(lǐng)域日益卓越的重要性。不管是基于事務(wù)性的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)處理還是基于交易性的訂單和風(fēng)險(xiǎn)管理,巨大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求和對(duì)時(shí)間實(shí)時(shí)性的要求,計(jì)算機(jī)都扮演了極其重要和不可替代的角色。高頻交易出現(xiàn)及其核心是從金融高頻序列數(shù)理模式轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái)的策略自適應(yīng)算法,依靠金融市場(chǎng)交易信息的滴答數(shù)據(jù)不斷輸入,通過(guò)概率先驗(yàn)判斷及其他數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型的推理和復(fù)雜數(shù)學(xué)公式一起組成相應(yīng)的計(jì)算機(jī)量化模型模式進(jìn)行金融市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)的概

2、率性判斷。統(tǒng)計(jì)套利的出現(xiàn)則提供了根據(jù)這種概率先驗(yàn)判斷和數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型的理論依據(jù)來(lái)進(jìn)行走勢(shì)判斷的可能性。它利用在市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)中尋找統(tǒng)計(jì)學(xué)上一定置信區(qū)間下可信的交易,用承擔(dān)較少和可控的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲得較大收益。
  本文主要用具體的實(shí)例對(duì)統(tǒng)計(jì)套利和高頻交易結(jié)合交易進(jìn)行具體數(shù)據(jù)的研究和論證,側(cè)重于中國(guó)證券市場(chǎng)的具體股票案例。根據(jù)相關(guān)的理論依據(jù)對(duì)統(tǒng)計(jì)套利和其在高頻交易下的案例以及數(shù)據(jù)挖掘下進(jìn)行全面的介紹、研究和績(jī)效評(píng)估。
  全文的主要部分

3、的相關(guān)內(nèi)容:
  引言主要簡(jiǎn)單介紹此論文的研究目的、選題意義、文獻(xiàn)綜述、研究方法和創(chuàng)新之處。
  第一章主要介紹金融交易的相關(guān)理論,包括交易的撮合形式,交易的策略分類和交易頻率的類別。
  第二章開(kāi)始介紹統(tǒng)計(jì)套利的理論和策略,包括其理論知識(shí),符合統(tǒng)計(jì)套利的先決條件和其相關(guān)傳統(tǒng)套利模型。從簡(jiǎn)單的配對(duì)交易開(kāi)始,到稍微復(fù)雜的均值回歸模型,多因子模型和協(xié)整套利模型等。最后發(fā)展到基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)理論和應(yīng)用包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法和

4、混沌時(shí)間序列在內(nèi)的統(tǒng)計(jì)套利的分析和研究。
  第三章進(jìn)行統(tǒng)計(jì)套利的實(shí)證分析,這是本文的核心部分。選取相應(yīng)的中國(guó)證券市場(chǎng)的股票案例對(duì)配對(duì)模型和協(xié)整模型的統(tǒng)計(jì)套利進(jìn)行實(shí)例性的論證分析和研究,并進(jìn)一步研究協(xié)整模型的統(tǒng)計(jì)套利在高頻交易下的實(shí)例分析,最后論證數(shù)據(jù)挖掘中BP模型的案例驗(yàn)證。
  末章進(jìn)行關(guān)于高頻統(tǒng)計(jì)套利自動(dòng)化交易平臺(tái)結(jié)構(gòu)介紹和模型測(cè)試,對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)估方法的研究及展望,并結(jié)合資本市場(chǎng)上實(shí)際發(fā)生的光大證券烏龍指事件進(jìn)行分析

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