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1、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文基于協(xié)整的統(tǒng)計(jì)套利之成對交易分析姓名:陳冠因申請學(xué)位級別:碩士專業(yè):數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)指導(dǎo)教師:高艷云200805314AbstractStatisticalarbitragehavebeenwidelyusedinthesecuritiesinvestmentinvariousfieldsindevelopedcountriesregionsbecauseofitsadvancedtradingstrategiessi
2、nceitsadvantin1980satWallStreet.AsChinaisanemergingcapitalmarketontheonehtherelevantsystembuildingisrelativelybackwardtheinvestmentstrategycannotbeusedfarbitrageinsecuritiesmarket.Ontheotherhthebackwardmaturityofthemarke
3、talsolimitsthedevelopingofrelativeacademicstudiesinthecountry.Howeverasourcountrysbuildingofamultilevelcapitalmarketisgraduallyimprovingthefinancialsystemwillalsocontinuetoimprovemanyfinancialproductswillalsocontinuetoin
4、crease.thispaperstudiesstatisticalarbitragestrategyexpecttoprovideameaningfulideasaboutmultioperationstrategiesaftertheestablishmentoffinancingSecuritiesLoaningbusinessstockindexfutures.Statisticalarbitragetheyisthegener
5、alfmofstardarbitrageisamarketneutraltradingstrategy.Itusesmarketmechanismtobringaboutashtfluctuationsimmunization.Pairstradingisafundamentalstatisticalarbitragestrategy.thechoiceofitstradingpartnersneedtomeetthelongtermc
6、ommontrendstheachievementoftradingobjectivesneedstoestablishastrictimplementationofthetradingmechanism.Sotheacademicanalysisofthispaperwillbestartfromallabovebasictheies.EmpiricalanalogpartwillbebasedonarbitragetheyofChi
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