消費(fèi)金融業(yè)數(shù)據(jù)倉庫和風(fēng)險分析的研究和應(yīng)用.pdf

1、消費(fèi)金融是近期銀行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)，它是指各種向消費(fèi)者客戶發(fā)放貸款的業(yè)務(wù)。
　　 消費(fèi)金融業(yè)務(wù)起始于二十世紀(jì)中葉的美國，以滿足消費(fèi)者獲取貸款從而獲得商品的需求。消費(fèi)金融業(yè)務(wù)主要有住房按揭貸款、汽車貸款、個人小額現(xiàn)金貸款、信用卡。從上世紀(jì)八十年代開始，消費(fèi)金融進(jìn)入黃金時期，業(yè)務(wù)增長飛快，很多銀行創(chuàng)造了大量財富。我國的消費(fèi)金融始于1980年代，以住房按揭貸款為主?，F(xiàn)在由于我國大力提倡消費(fèi)觀念，力圖通過消費(fèi)來拉動國民生產(chǎn)總值的增長。而信息

2、技術(shù)的不斷提高，促使消費(fèi)金融業(yè)面臨著更大的挑戰(zhàn)；向顧客提供更合適的服務(wù)和產(chǎn)品，成為銀行生死存亡的關(guān)鍵。因此，實(shí)現(xiàn)完善的客戶關(guān)系管理，尤其使風(fēng)險管理，成為越來越緊迫和重要的事情。
　　 在消費(fèi)金融領(lǐng)域，客戶風(fēng)險管理歷來為管理之重點(diǎn)，并有專門的部門和團(tuán)隊來操作；其重要性與銀行的營銷部門相當(dāng)。這是金融業(yè)相對于其他行業(yè)的特殊之處：風(fēng)險團(tuán)隊和營銷團(tuán)隊相互制衡，從而使公司在贏利能力和抗風(fēng)險能力之間達(dá)到平衡，最終使得公司的利益得到最大化。風(fēng)險

3、分析的原理是通過客戶的歷史行為和表現(xiàn)來獲得客戶的風(fēng)險水平。
　　 完善的客戶關(guān)系管理和風(fēng)險管理，需要建立一個完善的記錄客戶行為的數(shù)據(jù)倉庫。
　　 數(shù)據(jù)倉庫包含了銀行中不同的信息來源，將各種信息源的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分類、分析，而后成為一個完整且單一的信息資料平臺，支持管理部門的決策支持。
　　 通過建立整合的、高效的、數(shù)據(jù)質(zhì)量得到保證的數(shù)據(jù)倉庫，降低對業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的依賴性；降低銀行的運(yùn)營成本；通過合理的預(yù)測，為顧客

4、提供更加人性化產(chǎn)品和服務(wù)；同時通過合理的風(fēng)險預(yù)測，降低銀行運(yùn)營時的違約風(fēng)險，避免發(fā)生類似美國次級房貸市場的危機(jī)事件的發(fā)生，保證銀行的長治久安。在客戶風(fēng)險分析方面，多以統(tǒng)計方法為主。各大數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)倉庫廠家也都提供了統(tǒng)計算法包，也有專注于算法研究的公司和組織提供的專業(yè)軟件。但在行業(yè)實(shí)際應(yīng)用過程中，SAS 軟件系統(tǒng)（Statistical Analysis System，亦稱統(tǒng)計分析系統(tǒng)）幾乎是唯一選擇。目前以邏輯回歸為理論基礎(chǔ)的信用評分方

5、法是計算信用風(fēng)險的主流方法。它通過將風(fēng)險問題轉(zhuǎn)換為用直觀的分?jǐn)?shù)表達(dá)的違約概率問題，使得風(fēng)險管控人員、業(yè)務(wù)申請審批人員能夠借此作出更合理的、更客觀的判斷，也使得審批能夠批量化、自動化的實(shí)現(xiàn)，提高了運(yùn)營的效率和速度，降低了人力成本。另一方面，風(fēng)險分析工具也可以作為營銷判斷的工具之一，為提高判斷成功率提供幫助。在消費(fèi)金融領(lǐng)域，SAS因其強(qiáng)大的功能和良好的口碑一直占據(jù)數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險分析的主導(dǎo)地位，其強(qiáng)大、靈活的統(tǒng)計算法功能，是這一行業(yè)分析工作的