基于Logistic回歸的中小型企業(yè)信用評估模型研究.pdf

1、近年來,我國中小型企業(yè)發(fā)展迅速,成為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,但與其重要地位相對應(yīng)的卻是中小型企業(yè)融資困難的現(xiàn)狀.這主要是因?yàn)樯虡I(yè)銀行缺乏對中小型企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)的具體測量方法.根據(jù)《新巴塞爾協(xié)議》,銀行要對客戶進(jìn)行信用評級,需要量化貸款客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),因此本文通過建立信用風(fēng)險(xiǎn)概率模型來預(yù)測客戶信用風(fēng)險(xiǎn)情況,進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理.
　　本文系統(tǒng)介紹了 Logistic回歸模型,并在此基礎(chǔ)上,建立了中小型企業(yè)的Logisti

2、c回歸信用風(fēng)險(xiǎn)模型.實(shí)證研究中以甘肅省的120家中小型企業(yè)作為研究樣本.經(jīng)過 K-S檢驗(yàn)、獨(dú)立樣本 t檢驗(yàn)、Mann-Whitey U檢驗(yàn)將選用的20個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)剔除掉10個(gè)顯著性不大的,利用余下的指標(biāo)進(jìn)行主成分分析,提取了5個(gè)主成分,累積方差貢獻(xiàn)率為76.876％,再根據(jù) Wald檢驗(yàn)篩選出3個(gè)主成分構(gòu)建了二分類Logistic回歸信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型.接下來建立了針對中小型企業(yè)的基于累積Logistic回歸的信用評級模型.首先采用主成分分