基于logistics回歸的中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)研究.pdf

1、近年來，中小微企業(yè)融資難已經(jīng)成為全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)，盡管國家已經(jīng)采取了一系列措施來幫助中小微企業(yè)解決融資難的問題，但是效果并不理想。由于我國目前還是一個(gè)銀行主導(dǎo)型融資體制的國家，中小微企業(yè)融資難主要表現(xiàn)為貸款難。對(duì)于商業(yè)銀行來說，增加對(duì)中小微企業(yè)貸款一方面需要商業(yè)銀行具有向中小微企業(yè)提供貸款的意愿，另一方面也要求商業(yè)銀行具有向中小微企業(yè)提供貸款的信貸技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，二者缺一不可。在銀行的貸款意愿方面，已有的理論研究和銀行實(shí)踐都表明，我

2、國的大銀行和小銀行目前對(duì)開展中小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的意愿都很強(qiáng)，尤其是小銀行。國內(nèi)許多商業(yè)銀行也紛紛將中小微企業(yè)客戶作為未來新的利潤增長點(diǎn)，擴(kuò)大對(duì)中小企業(yè)貸款的比例。因此，銀行是否具備了開展中小企業(yè)貸款的信貸技術(shù)則是制約中小企業(yè)貸款發(fā)展的關(guān)鍵問題。遺憾的是，目前我國大多數(shù)商業(yè)銀行正缺乏一套專門針對(duì)中小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量的方法。基于這種情況，本文嘗試發(fā)展一套專門針對(duì)中小微企業(yè)特點(diǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，以期對(duì)商業(yè)銀行開展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)提供參考借

3、鑒。
　　本文的主要工作：首先介紹了企業(yè)信用評(píng)級(jí)的理論基礎(chǔ)、作用以及使用的主要方法。其次，對(duì)我國中小微企業(yè)進(jìn)行界定、并分析其融資難的原因。再次，指出現(xiàn)有評(píng)級(jí)指標(biāo)體系的缺陷，并結(jié)合我國國情以及中小微企業(yè)的特殊性，初步構(gòu)建了我國中小微企業(yè)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，最后利用logistics回歸模型進(jìn)行實(shí)證分析。
　　本文以某商業(yè)銀行真實(shí)貸款企業(yè)為研究對(duì)象，在初步建立指標(biāo)體系基礎(chǔ)上，綜合利用卡方檢驗(yàn)、k-s檢驗(yàn)、u檢驗(yàn)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行了初步篩選，并