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文檔簡介
1、本文從闡述現(xiàn)有的各種信用風險管理技巧和方法出發(fā)，綜合評價各類方法的優(yōu)缺點，以期能夠吸取各種現(xiàn)有信用風險度量方法的優(yōu)勢，開發(fā)出一種具有較高準確性和穩(wěn)定性的信用風險評級模型。重點討論了logistic回歸模型和KMV模型在信用風險評級中的應用及優(yōu)缺點，最后綜合利用logistic回歸模型的穩(wěn)定性和KMV模型能夠充分利用資本市場信息的優(yōu)勢，在logistic回歸模型中加入由KMV模型計算出的違約距離變量，建立新的包含市場動態(tài)信息的違約預測模型
2、。文章最后根據(jù)“連續(xù)盈利轉虧損”的原則，從上海證券交易所選取違約上市公司及相應的對比公司作為訓練樣本，計算出新的違約預測模型，并評價模型的判斷表現(xiàn)及違約距離對模型表現(xiàn)的影響。同時，根據(jù)相同原則，從深圳證券交易所選取違約上市公司及相應的對比公司作為檢驗樣本，對從訓練樣本中計算出的違約預測模型進行驗證，判斷模型的準確率和穩(wěn)定性。實證結果表明，經過取對數(shù)變換的違約距離對提高信用風險評級模型的判別準確率有很大的幫助。加入違約距離的logisti
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