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文檔簡介
1、本論文研究的主要問題是對風險度量模型的回測檢驗。在之前的研究中，研究人員提出了一種利用統(tǒng)計量對ES進行回測檢驗的方法，但是效果并不理想，功效非常低。于是在這篇論文中，我將另外一種回測檢驗的方法與統(tǒng)計量方法進行比較，就是將尾部按概率等分，研究每段尾部的性質(zhì)，驗證了他們服從多項分布，然后利用皮爾森卡方檢驗的方法間接地回測了尾部，即找到了一種回測ES的非直接方法。之后用蒙特卡洛模擬和實證分析相結(jié)合的方法，比較兩種方法的功效大小。最后發(fā)現(xiàn)多項分
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