基于大數(shù)據(jù)的商業(yè)銀行智慧型風(fēng)險管理研究.pdf

1、大數(shù)據(jù)應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理已經(jīng)屢見不鮮。商業(yè)銀行是大數(shù)據(jù)重要的生產(chǎn)者，交易、報價、業(yè)績報告、消費者研究報告、官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)公報、調(diào)查、新聞報道無一不是數(shù)據(jù)來源，自身沉淀了大量用戶數(shù)據(jù)。商業(yè)銀行又是數(shù)據(jù)驅(qū)動的行業(yè)，基于大數(shù)據(jù)開展風(fēng)險管理，可以降低信貸成本，提高風(fēng)險管理能力。大數(shù)據(jù)時代來臨，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為金融企業(yè)制勝的關(guān)鍵性因素。大數(shù)據(jù)的有效管理和挖掘?qū)⒊蔀樯虡I(yè)銀行未來競爭和增長的基礎(chǔ)，并日益成為商業(yè)銀行最為重要的生產(chǎn)要素和戰(zhàn)略資產(chǎn)。從自然

2、屬性上講，商業(yè)銀行本質(zhì)上就屬于經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè)，風(fēng)險管理是其生存的根本。因此，對商業(yè)銀行來說，研究基于大數(shù)據(jù)的智慧型風(fēng)險管理具有重要意義。本文就是以商業(yè)銀行智慧型風(fēng)險管理為研究對象，探究大數(shù)據(jù)在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用。
　　本文運用案例分析法、定性分析法、歸納總結(jié)法等研究方法來闡述商業(yè)銀行基于大數(shù)據(jù)進行智慧型風(fēng)險管理。論文采用中信銀行POS商戶貸款、中國建設(shè)銀行“善融商務(wù)”、光大銀行社會化數(shù)據(jù)庫三個案例來具體介紹大數(shù)據(jù)在國內(nèi)商業(yè)銀

3、行智慧型風(fēng)險管理中的實際應(yīng)用。這些商業(yè)銀行基于大數(shù)據(jù)技術(shù)開展網(wǎng)絡(luò)貸款、供應(yīng)鏈融資、個人和企業(yè)的信用貸款、個性化零售、信用評估等業(yè)務(wù)，這些創(chuàng)新業(yè)務(wù)往往伴隨著風(fēng)險的智能評估、智慧管理，符合本文的智慧型風(fēng)險管理的定義。從案例總結(jié)可以看出智慧型風(fēng)險管理與傳統(tǒng)風(fēng)險管理有很大不同?；诖髷?shù)據(jù)智慧型風(fēng)險管理可以更好地感知市場，精準(zhǔn)定位分析客戶，定量動態(tài)監(jiān)管風(fēng)險，重塑風(fēng)險管理機制。由案例可以看出智慧型風(fēng)險管理更加注重全面、全程、動態(tài)地風(fēng)險管理，更加注重

4、計量與定性結(jié)合分析風(fēng)險，更加注重各個部門間的互聯(lián)互通。大數(shù)據(jù)國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險管理應(yīng)用中方興未艾，國外商業(yè)銀行應(yīng)用大數(shù)也早就有先例。大數(shù)據(jù)在國外商業(yè)銀行的應(yīng)用也集中于風(fēng)險管理、客戶營銷、流程優(yōu)化、信用風(fēng)險評估等等方面。在風(fēng)險管理方面，富國銀行利用大數(shù)據(jù)主動對客戶進行分類分析、摩根大通利用Hadoop技術(shù)進行欺詐檢驗、渣打銀行進行程序化借貸、花旗銀行引入IBM Watson產(chǎn)品進行的信用貸款評估、匯豐銀行引入SAS系統(tǒng)進行反欺詐檢驗。這些國

5、外商業(yè)銀行均是引入了大數(shù)據(jù)技術(shù)來進行某一領(lǐng)域智能化地風(fēng)險管理。由案例分析可知，這些銀行在運用大數(shù)據(jù)時都十分重視與大數(shù)據(jù)服務(wù)商合作，保證大數(shù)據(jù)來源的多元化，并且十分注重客戶體驗。這都是值得國內(nèi)商業(yè)銀行借鑒的經(jīng)驗。
　　本文借鑒智慧型城市、智慧型地球等概念，創(chuàng)新性地提出商業(yè)銀行智慧型風(fēng)險管理的概念，將大數(shù)據(jù)與風(fēng)險管理有機結(jié)合在一起，構(gòu)建商業(yè)銀行全面、動態(tài)、智能的風(fēng)險管理。這是本文最重要的創(chuàng)新之處。由本文分析可知智慧型風(fēng)險管理不僅可以提

6、高商業(yè)銀行識別風(fēng)險的能力、規(guī)避潛在風(fēng)險，還可以促進商業(yè)銀行精細(xì)化管理，提高客戶滿意度。因此，商業(yè)銀行構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)的智慧型風(fēng)險管理，從而達(dá)到智能分析風(fēng)險、智慧管理風(fēng)險的目的。從國內(nèi)外的發(fā)展來看，商業(yè)銀行構(gòu)建智慧型風(fēng)險管理乃是大勢所趨。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)日漸成熟，在商業(yè)銀行中的應(yīng)用也將越為廣泛，商業(yè)銀行應(yīng)抓住這個契機，實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。最后，本文建議商業(yè)銀行加強智慧型風(fēng)險管理可以從以下五個方面著手：樹立大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略理念、促進金融服務(wù)與社交網(wǎng)絡(luò)的融合