基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究.pdf

1、隨著金融全球化高速發(fā)展，銀行同業(yè)競爭加劇，風(fēng)險呈現(xiàn)出多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢，商業(yè)銀行原有的單一風(fēng)險管理模式無法實現(xiàn)對風(fēng)險的整體控制。經(jīng)濟(jì)資本是當(dāng)代銀行業(yè)順應(yīng)國際監(jiān)管要求，在金融市場高度發(fā)達(dá)和面臨風(fēng)險日趨復(fù)雜的現(xiàn)實下，注重內(nèi)部資本管理，并超越資本監(jiān)管要求而產(chǎn)生的全新管理理念。其提出和應(yīng)用不僅實現(xiàn)了建立在高度量化基礎(chǔ)上的風(fēng)險、收益與資本承擔(dān)的相互統(tǒng)一，而且不斷推動著風(fēng)險管理和資本管理的整體統(tǒng)一?；诮?jīng)濟(jì)資本的先進(jìn)的技術(shù)手段，如VaR風(fēng)

2、險計量模型，風(fēng)險調(diào)整收益(RAROC)業(yè)績考評體系使得經(jīng)濟(jì)資本對全面風(fēng)險管理的作用得到充分發(fā)揮。它使信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險管理政策在一個風(fēng)險管理平臺上得到充分考慮，使商業(yè)銀行戰(zhàn)略建立在風(fēng)險管理的基礎(chǔ)之上，在對客戶和產(chǎn)品的定價策略中充分考慮風(fēng)險因素，而對收益的指標(biāo)考察中，考慮了風(fēng)險帶來的經(jīng)濟(jì)資本占用的因素。 本論文在研究國內(nèi)外學(xué)者的商業(yè)銀行風(fēng)險管理、經(jīng)濟(jì)資本管理方法的基礎(chǔ)上，借鑒新巴塞爾協(xié)議風(fēng)險管理模式對風(fēng)險進(jìn)行識別、計量、