我國生豬期貨交易保證金的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文首先分析亍保證金制度的相關理論，重點介紹保證金的設定模型及其應用，并選擇GARCH-VaR模型動態(tài)調整生豬單個品種合約的保證金水平。其次，詳細分析了用于控制投資風險的SPAN保證金系統(tǒng)。另外，介紹了現(xiàn)階段我國期貨市場靜態(tài)的保證金設置方法，針對我國期貨市場的實際情況，指出應學習國際上控制風險的先進經(jīng)驗，逐步引入SPAN保證金體系。 最后，重點分析了生豬現(xiàn)貨市場的情況，通過實際考察，借鑒芝加哥商業(yè)交易所生豬期貨合約的設計特點及大

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