商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究——以H銀行為例.pdf

1、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程既是風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程，也是風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造收益的過(guò)程。信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最核心的業(yè)務(wù)，由其產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)則成為了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中最主要的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行依靠過(guò)去二十年GDP高速增長(zhǎng)的背景，經(jīng)歷了深化股份制改革與業(yè)務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型迅速發(fā)展的黃金時(shí)期，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)已經(jīng)接近甚至趕超了國(guó)際同業(yè)。然而隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)階段，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈下行態(tài)勢(shì)，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了深刻的變化，原先被業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張暫時(shí)掩蓋著的信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域潛在問(wèn)題也開(kāi)始

2、逐步爆發(fā)。2014年末我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額和不良貸款率“雙升”，不良貸款余額8426億元，不良貸款率1.25％，同比增長(zhǎng)0.25個(gè)百分點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的延續(xù)，一些產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)、政府融資平臺(tái)、房地產(chǎn)和鋼貿(mào)等重點(diǎn)領(lǐng)域的信用風(fēng)險(xiǎn)可能仍將持續(xù)暴露，今后一段時(shí)間我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管控壓力非常大。因此在當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)暴露驟增的背景下，本文對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行研究，不僅具有很強(qiáng)的實(shí)踐意義，也有一定的應(yīng)用價(jià)值。
　　本文在綜述國(guó)內(nèi)

3、外信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究的基礎(chǔ)上，首先闡述了信用風(fēng)險(xiǎn)基本內(nèi)涵與概念，介紹信用風(fēng)險(xiǎn)的特征、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要流程與目標(biāo)，同時(shí)回顧了巴塞爾系列協(xié)議對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。其次結(jié)合當(dāng)前新常態(tài)經(jīng)濟(jì)背景，通過(guò)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間、地區(qū)、行業(yè)等不同維度進(jìn)行對(duì)比分析，介紹我國(guó)銀行業(yè)整體信用風(fēng)險(xiǎn)水平，并對(duì)當(dāng)前及今后一段時(shí)間信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)概括，引出現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的不足之處。隨后選取一家商業(yè)銀行進(jìn)行實(shí)證研究，介紹該行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體制以及采

4、取的信用風(fēng)險(xiǎn)管控措施，然后對(duì)該行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行多角度量化分析，并對(duì)該行信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因進(jìn)行詳實(shí)剖析。論文最后針對(duì)現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，提出完善商業(yè)銀行內(nèi)部管理和改善外部環(huán)境兩方面建議來(lái)改進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
　　研究方法上本文主要采用比較分析法、規(guī)范分析與實(shí)證分析相結(jié)合、定性分析和定量分析相結(jié)合的方法。通過(guò)多種研究方法的綜合運(yùn)用來(lái)全面分析我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理情況，以求為我國(guó)商業(yè)銀行未來(lái)開(kāi)展信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供有益