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文檔簡介
1、本文主要對(duì)股指期貨價(jià)格進(jìn)行分析，以雙因子隨機(jī)模型對(duì)期貨價(jià)格進(jìn)行建模，并使用粒子濾波方法對(duì)狀態(tài)和參數(shù)進(jìn)行聯(lián)合估計(jì)。在對(duì)期貨價(jià)格進(jìn)行建模時(shí)，考慮到股指期貨的特性，依然使用短期波動(dòng)和長期均衡作為建模的因子，來反映短期內(nèi)期貨價(jià)格有一定的均值回復(fù)現(xiàn)象，而長期會(huì)因?yàn)閲医?jīng)濟(jì)環(huán)境，產(chǎn)業(yè)政策等因素呈現(xiàn)隨機(jī)不確定性。針對(duì)已建立的狀態(tài)空間模型，本文使用粒子濾波，而非通常使用的卡爾曼濾波?？柭鼮V波主要適用于線性高斯動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，針對(duì)非線性的情況，擴(kuò)展卡爾曼濾波
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