新資本管理辦法對某銀行影響分析.pdf

1、資本是所有銀行業(yè)前進的基石。銀行業(yè)管理中心,正逐步向將風險計量與風險優(yōu)化作為核心的全面風險管理靠攏。2010年,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會通過了《巴塞爾協議III》;2012年,中國銀行業(yè)監(jiān)管委員會頒布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,確定銀行各類資本和流動性監(jiān)管的新標準。我國商業(yè)銀行經濟資本的監(jiān)管要求正逐漸向國際水平靠攏。但是,我國銀行資本經營仍沿用粗放式管理模式,這不容易實現目標,使長遠利益和當前經濟增長的效率一致。中國的商業(yè)銀行不具備相

2、適應的風險評估資產能力,他們抵御風險的認知仍然依靠主觀判斷和管理業(yè)務經驗積累,并仍舊喜歡追求簡單的數字,如存貸,盈利,發(fā)卡量指標。銀行業(yè)務隨著宏觀經濟的順向波動,導致在高峰時刻,周期性不良資產大量出現。發(fā)展是經濟過火的主要原因,但也在中國的銀行中埋下了補丁時刻炸彈?，F在,中國銀行業(yè)欲加強資產風險管理,將受限的資本分配給該銀行的業(yè)務用于覆蓋風險。這樣可以滿足銀監(jiān)會要求,并且拓展銀行業(yè)務,實現銀行價值最大化。
　　本文以經濟資本理論及

3、方法為指導,從資本充足性和資本配置角度分析新《辦法》對我國商業(yè)銀行的影響,以及我國銀行在經濟資本管理中的問題。商業(yè)銀行經營管理的體系建設,在于引入更高的資本管理的監(jiān)管要求,將經濟資本管理納為核心價值,直接提升中國銀行業(yè)自身的實力?；诋斍靶蝿菹?本文提出了我國商業(yè)銀行實施經濟資本管理的思路與步驟:當前采用容易操作的“標準法”與“內部系數法”為經濟資本計量的基礎方法,初步建立以RORAC或SVA為核心的資本配置體系,在2018年前,積極做

4、好模型建立、數據積累、電子系統等各項準備,逐步向“內部評級法”或“內部高級模型計量法”過渡,最終構建較為完善的銀行經濟資本管理體系。從國內和國外的商業(yè)銀行經濟資本管理應用出發(fā),結合某特定的外資商業(yè)銀行的情況,采取案例分析的方式,分析了該外資商業(yè)銀行在中國構建經濟資本管理體系的策略選擇,并引入數據,定量分析了該銀行在新《辦法》標準下的資本充足情況。同時考慮國內銀行流動性約束條件,運用了RORAC模型對該銀行不同的業(yè)務單元進行業(yè)績考核定量分