個人房屋抵押貸款信用風險研究——以某銀行為例.pdf

1、信用風險是銀行面臨的最基本和最主要的風險。對借款人違約行為進行統(tǒng)計分析，據(jù)以建立信用風險預警模型，是個人房屋抵押貸款信用風險防范的基礎工作。
　　本文結合某銀行2009年至2010年連續(xù)兩年的個人房屋抵押貸款有關數(shù)據(jù)，對其信用風險管理狀況進行了初步的分析。論文的主要工作如下：
　　1、分析了個人房屋抵押貸款信用風險的種類和特征，并描述了個人房屋抵押貸款在貸前、貸中、貸后三階段的信用風險防范措施。
　　2、通過分析某銀行

2、個人房屋抵押貸款信用風險管理的流程制度和實務，查找出信用風險管理中存在的問題，并分析這些問題的根源，一是銀行內(nèi)部控制薄弱，二是個人信用評價系統(tǒng)不成熟，三是外部信用環(huán)境差。
　　3、基于某銀行發(fā)放的商業(yè)性個人房屋抵押貸款數(shù)據(jù)，對個人住房抵押貸款的風險因素進行實證分析，發(fā)現(xiàn)(1)借款人特征變量中，性別、婚姻狀況、教育程度、職業(yè)及所從事的行業(yè)、申貸年齡、居住狀況、居住年限、信用狀況、工作年限、月收入等都對借款人的違約行為產(chǎn)生顯著影響；(

3、2)貸款產(chǎn)品相關變量中，貸款金額、實際貸款成數(shù)顯著影響到借款人的違約行為；(3)房屋抵押物相關變量中，結果顯示地域特征對貸款違約行為有明顯影響。
　　4、對某銀行個人房屋抵押貸款信用風險管理提出了自己的意見和建議，一是樹立科學的信貸經(jīng)營理念；二是理清規(guī)范科學的信用風險管理思路；三是構建矩陣式信用風險管理體系；四是構建貸款信用風險預警體系。
　　本文的研究數(shù)據(jù)雖然來源于特定銀行，但個人房屋抵押貸款信用風險管理的相關思路對類似金