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1、金融市場(chǎng)因信息不完全以及主觀因素的影響,隨機(jī)金融市場(chǎng)并不能完全描述這些現(xiàn)象。為使金融理論能在更廣泛的不確定市場(chǎng)背景下發(fā)揮作用,論文以隨機(jī)區(qū)間描述了資產(chǎn)未來(lái)的不確定收益,提出了隨機(jī)區(qū)間不確定資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法,以此為基礎(chǔ),研究了隨機(jī)區(qū)間收益資產(chǎn)與隨機(jī)收益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)聯(lián)性和一致性,隨機(jī)區(qū)間金融背景下最優(yōu)確定性等價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)系,以及隨機(jī)區(qū)間下的預(yù)期收益-風(fēng)險(xiǎn)模型。
論文首先以隨機(jī)收益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量概念為基礎(chǔ)定義了隨機(jī)區(qū)
2、間收益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量,給出了風(fēng)險(xiǎn)度量、凸風(fēng)險(xiǎn)度量與一致性風(fēng)險(xiǎn)度量概念。并結(jié)合隨機(jī)區(qū)間的運(yùn)算規(guī)則、區(qū)間數(shù)的評(píng)價(jià)等方法,以隨機(jī)收益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量為基礎(chǔ),構(gòu)造了隨機(jī)區(qū)間收益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量。提出了隨機(jī)區(qū)間收益資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度量的接受集,分析了隨機(jī)區(qū)間收益背景下風(fēng)險(xiǎn)度量與接受集之間的關(guān)系。
論文研究了隨機(jī)區(qū)間收益資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度量與隨機(jī)收益資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)系。以隨機(jī)收益資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度量為基礎(chǔ),建立了三類隨機(jī)區(qū)間收益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法,討論了它們的內(nèi)
3、在聯(lián)系與金融含義。隨機(jī)區(qū)間收益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量分析,當(dāng)隨機(jī)區(qū)間收益資產(chǎn)的上界與下界相等時(shí),則退化成隨機(jī)收益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量分析,從金融理論及研究分析的結(jié)果上,二者具有關(guān)聯(lián)性和一致性。
基于隨機(jī)區(qū)間收益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量是研究風(fēng)險(xiǎn)度量的一種新思路,結(jié)合隨機(jī)金融背景下最優(yōu)確定性等價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)系,提出了隨機(jī)區(qū)間金融背景下最優(yōu)確定性等價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)系,并針對(duì)二者的具體性質(zhì)之間的關(guān)聯(lián)進(jìn)行了分析。論文也根據(jù)隨機(jī)變量下的預(yù)期收益-風(fēng)險(xiǎn)模型
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