空間計量經(jīng)濟模型的統(tǒng)計推斷——基于限制性似然方程方法.pdf

1、本文旨在對空間計量經(jīng)濟模型進行統(tǒng)計推斷，主要包含兩方面的內容：一方面是討論空間計量經(jīng)濟模型在權重矩陣為零對角元對稱矩陣的情況下，參數(shù)REMLE（限制性極大似然估計）的存在性和唯一性，同時進行數(shù)據(jù)模擬驗證REMLE相對于MLE（極大似然估計）的優(yōu)越性；另一方面是在均值擾動形式下討論空間計量經(jīng)濟模型的局部影響分析問題，以檢測出模型中強影響點和異常點。前者采用正交投影法和Bayes方法構造限制性似然方程，其中關鍵之處在于似然方程的糾偏，而后采

2、用連續(xù)函數(shù)的介值定理證明估計的存在性和唯一性，這兩條性質的證明也驗證了REMLE在空間計量經(jīng)濟模型中的可行性，同時與傳統(tǒng)的極大似然估計作比較，可以發(fā)現(xiàn)REMLE要明顯優(yōu)于MLE的效果，當然也存在一些局限性的問題，即該方法現(xiàn)在只適用于權重矩陣為零對角元對稱矩陣的情況。后者主要是采用一階導數(shù)局部影響分析方法，分別基于自回歸參數(shù)ρ和方差σ2的MLE構造出不同的檢驗統(tǒng)計量。針對擾動相鄰點、不相鄰點、相鄰點與不相鄰點的三種情況，本文模擬研究表明該