基于BaselⅢ新框架的我國(guó)銀行資本監(jiān)管研究.pdf

1、2007年爆發(fā)的次貸危機(jī)，肆虐著全球金融系統(tǒng)、沖擊著實(shí)體經(jīng)濟(jì)之余，也暴露了原有監(jiān)管體系存在著諸多漏洞與不足，特別是與新資本協(xié)議(BaselⅡ)開(kāi)始全面實(shí)施時(shí)間上戲劇性的耦合，引發(fā)了部分人對(duì)巴塞爾資本監(jiān)管體系產(chǎn)生疑問(wèn)甚至懷疑。在全球經(jīng)濟(jì)金融體系陷入危機(jī)驚魂未定時(shí)，金融監(jiān)管體系的修訂和改革在爭(zhēng)議中快速開(kāi)展起來(lái)。巴塞爾委員會(huì)深入研究此次危機(jī)中暴露的監(jiān)管框架缺陷和監(jiān)管漏洞，著力在資本監(jiān)管上進(jìn)行全方位的嚴(yán)格修訂，不僅加強(qiáng)微觀層面的審慎監(jiān)管，謀求監(jiān)

2、管資本在“質(zhì)”上的重構(gòu)和“量”上的提升，同時(shí)探究宏觀審慎監(jiān)管的布局和實(shí)施，提出了大膽的、富有創(chuàng)造性的改革措施。由于各國(guó)情況與利益訴求不一，監(jiān)管框架經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的磨合才逐漸成形。2010年11月12日舉行的G20首爾峰會(huì)上，新監(jiān)管框架(BaselⅢ)得到了與會(huì)各國(guó)首腦的明確肯定，標(biāo)志著未來(lái)全球銀行業(yè)的新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)浮出水面，預(yù)示著更嚴(yán)格資本監(jiān)管時(shí)代的到來(lái)。
　　 而我國(guó)銀行業(yè)資本監(jiān)管尚處于BaselⅡ試點(diǎn)階段，與BaselⅢ新標(biāo)準(zhǔn)相

3、比，還存在資本扣除項(xiàng)目不全、風(fēng)險(xiǎn)覆蓋不完整等方面的問(wèn)題，直接推進(jìn)BaselⅢ將面臨著一系列困難，其中巨大的資本缺口將是縈繞在監(jiān)管當(dāng)局與銀行高管心頭的一大難題。但身為巴塞爾委員會(huì)的成員國(guó)的我國(guó)，踐行BaselⅢ已經(jīng)不僅是我國(guó)身為國(guó)際監(jiān)管組織的重要成員所必須履行的義務(wù)，更是我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際舞臺(tái)上提升競(jìng)爭(zhēng)力、爭(zhēng)奪國(guó)際話語(yǔ)權(quán)的必然選擇。因此，如何正確把握BaselⅢ所帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，將是我們不得不研究的課題。
　　 文章的內(nèi)容主要分為

4、六個(gè)章節(jié)：第一章介紹本文的研究背景與意義、國(guó)內(nèi)外的相關(guān)文獻(xiàn)研究狀況、本文的研究思路、研究方法和創(chuàng)新與不足之處；第二章分析資本監(jiān)管的相關(guān)概念與原理，并介紹巴塞爾資本監(jiān)管體系中的BaselⅠ與BaselⅡ監(jiān)管框架；第三章闡述BaselⅢ產(chǎn)生的動(dòng)因，詳細(xì)分析BaselⅢ在資本監(jiān)管領(lǐng)域出臺(tái)的新舉措，包括微觀審慎和宏觀審慎監(jiān)管兩個(gè)層次，并通過(guò)與BaselⅡ?qū)Ρ?，更鮮明地揭示新框架的監(jiān)管思路；第四章介紹我國(guó)銀行資本監(jiān)管的發(fā)展歷程，并重點(diǎn)分析目前我國(guó)