組合預測方法在我國CPI預測中的應用.pdf

1、近年來，CPI一直是社會關注的熱點。特別是2010年下半年之后，CPI持續(xù)上漲，對我國的經(jīng)濟、收入分配、對外經(jīng)濟關系等產(chǎn)生了不利影響。及時準確的對CPI做出預測是保證國家做出有效的調(diào)控政策的前提。
　　 針對經(jīng)濟預測的不確定性，在總結前人關于組合預測方法和CPI預測方法研究的基礎上，本文將組合預測方法引入到我國CPI預測的應用中，以期提高CPI預測的準確性。
　　 本文從通貨膨脹的誘因入手，運用VAR模型、格蘭杰因果關系

2、檢驗、方差分解、脈沖響應函數(shù)等計量經(jīng)濟學方法確定了CPI的先行指標和先行期，避免了先行指標和先行期選取的主觀性。通過實證分析得到七個先行指標:社會消費品零售總額、公眾預期、流通中現(xiàn)金、狹義貨幣供應量、廣義貨幣供應量、出口額、進口額。此外，由方差分解結果可知，狹義貨幣供應量、廣義貨幣供應量、進口額的作用尤為顯著。
　　 在以上基礎上，建立了CPI的季節(jié)性ARIMA預測模型、自回歸分布滯后預測模型、VEC預測模型，并對2011年1月

3、-2011年10月的CPI進行預測，預測結果較好。季節(jié)性ARIMA預測模型的短期預測精度較高，自回歸分布滯后預測模型、VEC預測模型通過了協(xié)整檢驗，保證了組合預測模型的準確性和穩(wěn)定性。
　　 通過組合權重確定方法，建立了等權組合預測模型和誤差平方和倒數(shù)組合預測模型，比較組合預測模型與各單項預測模型的預測效果評價指標，結果表明組合預測模型的預測精度明顯提高，說明了組合預測模型用于我國CPI預測的有效性。結合預測模型不同時期預測效果

4、不同和CPI序列與其前期值高度相關兩個因素，給出了一種計算組合權重的方法——根據(jù)上期預測誤差絕對值計算組合權重，預測效果同樣優(yōu)于單項預測模型。用三種組合預測模型預測對2011年1月-2011年10月的CPI進行預測，預測值與實際值比較接近，其中誤差平方和倒數(shù)組合預測模型在三者中預測效果最優(yōu)。在進行預測時，逐期估計各模型參數(shù)，重新計算組合權重，在一定程度上保證了模型的時效性。
　　 通過本文的研究，建立的誤差平方和倒數(shù)組合預測模型