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文檔簡介
1、隨著金融市場的發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)已經(jīng)不能滿足日益變化的金融市場的現(xiàn)實(shí)需要，于是市場中衍生出了很多新型期權(quán)，障礙期權(quán)就是其中一種，它的價(jià)格比標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)的價(jià)格便宜，因而受到市場和投資者的青睞。對障礙期權(quán)的合理定價(jià)，對金融市場和投資者都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
本文在經(jīng)典的Black-Scholes模型的基礎(chǔ)上，假定股票價(jià)格服從指數(shù)O-U模型。當(dāng)利率為常數(shù)時(shí)，得出障礙期權(quán)滿足的偏微分方程，并且應(yīng)用蒙特卡羅方法，對向下敲出看跌期權(quán)進(jìn)
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