滬深300指數(shù)期貨動(dòng)態(tài)保證金設(shè)定研究及效率評(píng)估.pdf

1、復(fù) H. 大學(xué) 碩士 學(xué) 位 論 文 滬深 300 指 數(shù) 期 貨動(dòng) 態(tài)保 證金 設(shè) 定研 究及 效 率 評(píng)估指導(dǎo) 小組成 員名單張金清 教授張 宗新 教 授劉慶 富 副教授復(fù) 旦 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 滬 深 300 指 數(shù) 期 貨 動(dòng) 態(tài) 保 證 金 設(shè) 定研 究 及 效 率 評(píng)估3. 4 期 貨 市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 的成 因  203 . 4 . 1 價(jià) 格 波 動(dòng)  2 13 4 , 2 杠 桿 效 應(yīng)  2

2、 13. 4 . 3 集 中交 易 使 風(fēng) 險(xiǎn)具卷 延伸 性  213. 4 . 4 對(duì) 抗 性 交 易導(dǎo) 致 風(fēng) 險(xiǎn) 具有 連 續(xù) 性  213. 5 期 貨 市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 原 理  223. 5. 1 風(fēng) 險(xiǎn)管 理 的含 義  223. 5. 2 期 貨 市場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 的特 點(diǎn)  23第 四章 保 證 金 設(shè) 置 的基 本 原 理和 V aR 理 論  254.1  保 證 金 制度 的介

3、紹  254 . 1. 1 保 證 金 運(yùn) 作 方 式  254 . 1. 2 國(guó)際主流 保證 金 設(shè)置方法 分析  254 . 1. 3 國(guó) 內(nèi)保 證 金 設(shè) 置方 法 分 析  274 . 1. 4 國(guó) 內(nèi)外 保 證金 設(shè)定方法 的 比較 分 析  274 . 2 V aR 理 論  284 . 2. 1 V a R 的定 義 與特 點(diǎn) 284 . 2. 2 V aR 參 數(shù) 估 計(jì) 中置信 度 和

4、持 有 期 的設(shè) 定  294 . 2 . 3 V aR 方 法 的優(yōu) 缺 點(diǎn)評(píng) 述  3 1第 五 章 保 證 金 效 率 評(píng) 估 及 動(dòng) 態(tài) 方 法 設(shè) 置  325. 1  保 證 金 效 率 評(píng) 估 指 標(biāo) 的意 義  325. 2 保 證 金 效率 評(píng) 估指標(biāo) 的構(gòu)建及 解 釋  325. 3 保 證 金 效率 評(píng) 估指標(biāo) 的應(yīng) 用 ：現(xiàn) 行 靜態(tài) 保證 金 設(shè)置 的效率評(píng)佔(zhàn)  345. 4 基 本 型

5、SV 模 型 和 擴(kuò) 展 型 SV 模 型 的動(dòng) 態(tài) 保 證 金 設(shè)置 比較  375 . 4. 1 動(dòng) 態(tài) 保 證 金 設(shè) 定 模 型 的選 擇  375. 4. 2 SV 模 型 參 數(shù)估 計(jì)及 實(shí)證 結(jié)果  38第 六 章 波 動(dòng) 指 標(biāo) 的 改 良：綜 合波 動(dòng) 的定義 及 應(yīng) 用  426.1  木 章 實(shí) 證 的簡(jiǎn) 單假 設(shè)及 波 動(dòng) 性 指 標(biāo) 的優(yōu) 化  426. 2 基 于 改 良后 的波 動(dòng)波動(dòng)指標(biāo)