NF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)問題研究.pdf

1、20世紀(jì)90年代以來,全球多家銀行出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的損失事件,引起了銀行業(yè)和研究學(xué)者的重視,2004年巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)控制體系,要求銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)連同信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)一起計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本需求。本文首先綜述了銀行操作風(fēng)險(xiǎn)及度量方法研究,以實(shí)證分析的研究方法對(duì)NF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行度量。主要目的是通過度量NF銀行廣西分行的操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值,分析NF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀,找出風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因,并提出有效控制N

2、F銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策和建議。本文首先概括介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)定義和分類,巴塞爾委員會(huì)和中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,并著重介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)度量的各種模型。由于NF銀行尚未建立操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫,操作風(fēng)險(xiǎn)本身又難以度量,他行數(shù)據(jù)也難以搜集到真實(shí)的損失數(shù)據(jù)。所以,本文選擇自上而下模式中的基本指標(biāo)法和收入模型法,總結(jié)國內(nèi)外學(xué)者的研究經(jīng)驗(yàn),選取影響銀行利潤相關(guān)性較高并且可以利用公開途徑獲得數(shù)據(jù)的參數(shù),對(duì)NF銀行廣西分行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)