總分行制度下跨國銀行操作風險研究.pdf

1、通過研究眾多跨國銀行損失甚至倒閉的案件發(fā)現(xiàn)，總分行之間聯(lián)系日益疏遠是一個非常重要的影響因素。本文討論的總分行制度下跨國銀行德操作風險是指由于跨國銀行總行與海外分行之間在監(jiān)管制度和人員管理等方面的失誤或疏忽導致管理失效從而造成損失的風險。文章詳細分析了總分行制度下操作風險的成因和五類風險因子，在此基礎上借鑒Delta-EVT模型對操作風險進行了量化，最后設計出管理框架。由于無法獲得所需的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，本文利用聯(lián)合愛爾蘭銀行美國分行案件進一步闡

2、釋了合理的監(jiān)管制度的重要性。本研究分為五個部分：
　　 第一部分為緒論。從選題意義起手，闡明了寫作本文的理論意義和現(xiàn)實意義，接著總結(jié)了國內(nèi)外研究現(xiàn)狀并進行了評述，然后說明了本文可能的創(chuàng)新之處、難點和不足，并對文章的結(jié)構安排作了簡要介紹。
　　 第二部分為總分行制度下操作風險的成因分析。本文將研究視角限定在跨國銀行的總行和海外分行之間，首先介紹了跨國銀行總分行制度的特點，然后詳細分析了總分行制度下各利益主體行為目標不一致導

3、致操作風險的機理。
　　 第三部分為總分行制度下基于Delta-EVT模型的操作風險度量。本文分析了總分行制度下存在的五類風險因子，借鑒Delta-EVT模型對總分行制度下跨國銀行的操作風險進行了量化。但由于缺乏統(tǒng)計數(shù)據(jù)，最后以聯(lián)合愛爾蘭銀行美國分行的巨額損失案件進一步說明合理的監(jiān)管制度的重要性。
　　 第四部分是基于此類操作風險管理框架的設計。本章將第三章提出的五類風險因子歸為員工素質(zhì)和人員組合以及及時處理問題的能力這