基于ARIMA模型的滬深300指數(shù)預(yù)測(cè)及期現(xiàn)套利的研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、股指期貨以滬深300指數(shù)為標(biāo)的，滬深300指數(shù)代表了中國(guó)股市的整體走勢(shì)，是集中了有代表性的多種股票的研究，基本認(rèn)為其反映了中國(guó)股市的高低，個(gè)別公司股票價(jià)格的異常反應(yīng)對(duì)大盤(pán)指數(shù)的影響則是有限的。因此用技術(shù)手段研究股價(jià)波動(dòng)，選擇滬深300指數(shù)做研究對(duì)象更合適。相應(yīng)的，對(duì)于投資組合的操作和機(jī)構(gòu)或基金投資也有指導(dǎo)意義。特別地，對(duì)以滬深300指數(shù)為標(biāo)的股指期貨研究有指導(dǎo)作用。
　　我們用時(shí)間序列分析中的ARIMA模型來(lái)對(duì)滬深300指數(shù)建立模

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