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文檔簡介
1、本文將行為金融理論引入可轉(zhuǎn)換債券定價及其鳳險度量之中,構(gòu)建了投資者情緒下的可轉(zhuǎn)換債券定價模型,并對其風險度量進行了研究。分析過程中按照從簡單到復雜的過程建立了研究體系。先研究毖于投資者情緒對最基礎(chǔ)的可轉(zhuǎn)換債券的定價,考察投資者情緒對風險度量的影響。之后,研究基于投資者情緒的可贖回可轉(zhuǎn)換債券的定價,考察投資者情緒對其風險度量的影響。結(jié)論表明,最基礎(chǔ)的可轉(zhuǎn)換債券中,投資者對市場貼現(xiàn)率、股票價格過度樂觀將提高可轉(zhuǎn)換債券的價格,反之,將會降低其
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