面板數(shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)方法研究.pdf

1、面板數(shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)方法研究是現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容之一,具有顯著的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。本文主要對(duì)面板異方差和序列相關(guān)檢驗(yàn)、面板單位根檢驗(yàn)和面板協(xié)整檢驗(yàn)等研究?jī)?nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,完善和發(fā)展了面板數(shù)據(jù)模型的相關(guān)檢驗(yàn)方法。主要?jiǎng)?chuàng)新工作有:
　　 (1)提出了適用于單向固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型的異方差確定性檢驗(yàn)方法。在面板回歸模型中,異方差因誤差項(xiàng)具有個(gè)體和時(shí)間雙重效應(yīng)而具有多種情形,給實(shí)證研究帶來(lái)諸多不便。本文在一個(gè)檢驗(yàn)框架內(nèi)對(duì)

2、單向面板回歸模型中異方差的七種類型進(jìn)行了研究,將誤差項(xiàng)中的個(gè)體效應(yīng)和時(shí)間效應(yīng)進(jìn)行了分離,給出了異方差類型的確定性檢驗(yàn)方法和步驟,有效的提高了檢驗(yàn)效率。應(yīng)用我國(guó)城鎮(zhèn)居民總消費(fèi)、居住消費(fèi)和收入的數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析,證實(shí)了異方差類型確定性檢驗(yàn)方法的實(shí)用性。
　　 (2)通過(guò)Monte Carlo模擬研究發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)的面板單位根檢驗(yàn)對(duì)帶均值結(jié)構(gòu)變化的面板數(shù)據(jù)只有在突變前后樣本數(shù)相差很大,或者均值變化不明顯,或者N或T極大時(shí),才不會(huì)導(dǎo)致單位

3、根檢驗(yàn)結(jié)果失效；而傳統(tǒng)的面板單位根檢驗(yàn)對(duì)趨勢(shì)變化的面板數(shù)據(jù)產(chǎn)生偽檢驗(yàn)的可能性非常大。說(shuō)明結(jié)構(gòu)變化的忽視將導(dǎo)致面板單位根檢驗(yàn)結(jié)果嚴(yán)重失真。
　　 (3)提出了LSTR-IPS面板單位根檢驗(yàn)方法。為了降低結(jié)構(gòu)變化對(duì)面板單位根檢驗(yàn)的影響,利用平滑修正技術(shù)對(duì)IPS單位根檢驗(yàn)進(jìn)行修正,通過(guò)模擬研究說(shuō)明LSTR-IPS比傳統(tǒng)的面板單位根檢驗(yàn)方法具有更高的功效,并且當(dāng)樣本量越大時(shí),LSTR-IPS檢驗(yàn)的功效越高,特別是隨著時(shí)間T的增大,檢驗(yàn)功

4、效呈上升趨勢(shì)。應(yīng)用我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn),表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為帶結(jié)構(gòu)變化的趨勢(shì)平穩(wěn)過(guò)程而非一階單整過(guò)程,說(shuō)明LSTR-IPS檢驗(yàn)?zāi)芨鼫?zhǔn)確地判斷面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。
　　 (4)考慮到結(jié)構(gòu)變化具有漸近性和逐步性的特征,利用平滑技術(shù)對(duì)Westerlund和Edgerton(2008)中的面板協(xié)整檢驗(yàn)進(jìn)行了修正,提出了基于LSTR模型的考慮截面相關(guān)的面板變結(jié)構(gòu)協(xié)整檢驗(yàn),給出了基于LM檢驗(yàn)原理的兩個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,論證了不受結(jié)構(gòu)變化點(diǎn)和截面