半?yún)?shù)面板數(shù)據(jù)模型：理論及其應(yīng)用.pdf

1、早在上世紀(jì)六十年代，Mundlak(1961)以及Balestra and Nerlove(1966)就已將面板數(shù)據(jù)引入到經(jīng)濟(jì)計(jì)量中，此后面板數(shù)據(jù)的理論分析方法和應(yīng)用實(shí)證研究在經(jīng)濟(jì)、管理等眾多學(xué)科領(lǐng)域中得到迅速發(fā)展。在現(xiàn)有的面板數(shù)據(jù)分析中，不論是對固定效應(yīng)模型還是隨機(jī)效應(yīng)模型，通常首先假設(shè)模型為線性。然而，由于經(jīng)濟(jì)或社會系統(tǒng)的復(fù)雜性，對模型進(jìn)行嚴(yán)格的線性假設(shè)往往是不合理或不成立的。在本文中，我將賦予面板數(shù)據(jù)模型更大的自由度，放松參數(shù)線性

2、假設(shè)，使用更加具有適應(yīng)性的非線性模型。由于傳統(tǒng)的非線性參數(shù)模型是根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和樣本數(shù)據(jù)來設(shè)定模型的函數(shù)關(guān)系，在實(shí)證應(yīng)用中當(dāng)模型及參數(shù)的假定與實(shí)際背離時(shí)就容易造成模型設(shè)定誤差問題。因此，傳統(tǒng)的非線性參數(shù)模型并不能很好地描述數(shù)據(jù)的非線性特征。
　　參數(shù)模型是估計(jì)設(shè)定的回歸模型參數(shù)，非參數(shù)模型則是對整個回歸函數(shù)進(jìn)行估計(jì)，而半?yún)?shù)模型中既含有參數(shù)部分也含有非參數(shù)部分。因此，半非參數(shù)模型有較大的適應(yīng)性、更適用于解決經(jīng)濟(jì)金融中的諸多問題。半?yún)?/p>

3、數(shù)回歸模型是由Stone(1977)結(jié)合參數(shù)模型和非參數(shù)模型而提出得一種既含參數(shù)分量，又含非參數(shù)分量的模型。當(dāng)參數(shù)分量的系數(shù)全部為零時(shí)，半?yún)?shù)模型簡化為非參數(shù)模型;當(dāng)非參數(shù)分量的系數(shù)全部為零時(shí)，半?yún)?shù)模型變?yōu)閰?shù)模型。半?yún)?shù)模型可以概括和描述眾多實(shí)際問題，因而引起廣泛的重視?；诎?yún)?shù)回歸模型的諸多優(yōu)點(diǎn)，較之經(jīng)典假設(shè)模型有它更好的擬合效果，并且能更精確地推斷以往的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。因此，本文的所有章節(jié)都是以半?yún)?shù)模型為主體，將其分別應(yīng)用于分析不

4、同的具體問題。
　　同時(shí)，本文不僅在均值框架下對面板數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，也在分位數(shù)框架下研究了面板數(shù)據(jù)相關(guān)效應(yīng)模型。自從Koenker and Bassett(1978)最早提出線性分位數(shù)回歸的理論和方法以后，分位數(shù)回歸理論研究一直在不斷的完善中，分位數(shù)回歸方法也被廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、藥學(xué)、金融學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)等領(lǐng)域的理論研究和實(shí)證應(yīng)用中。尤其是當(dāng)數(shù)據(jù)分布具有厚尾和不對稱特征且存在較多異常值時(shí)，使用分位數(shù)回歸方法進(jìn)行分析比使用均值回歸方法更為合

5、適。在分位數(shù)回歸的框架下研究半?yún)?shù)面板數(shù)據(jù)相關(guān)隨機(jī)效應(yīng)模型，能在充分利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上了解不同分位數(shù)水平下的模型特征，例如了解經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)財(cái)政政策的影響、高體重嬰兒和低體重嬰兒的母親吸煙量對嬰兒出生體重的影響等等。
　　本文的主要工作是建立半?yún)?shù)面板數(shù)據(jù)模型的理論體系、估計(jì)方法、大樣本性質(zhì)以及應(yīng)用擴(kuò)展，主要包括《局部可變系數(shù)動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的半?yún)?shù)估計(jì)方法》、《半?yún)?shù)動態(tài)面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)模型》和《半?yún)?shù)面板數(shù)據(jù)條件分

6、位數(shù)模型》并將其應(yīng)用于衡量外商直接投資對經(jīng)濟(jì)增長的影響。
　　本文的研究意義和主要貢獻(xiàn)如下:
　　首先，本文提出了多種全新的半?yún)?shù)估計(jì)方法，包括面板數(shù)據(jù)條件均值模型和面板數(shù)據(jù)條件分位數(shù)模型，固定效應(yīng)模型和相關(guān)隨機(jī)效應(yīng)模型;
　　其次，本文不僅提出了新的估計(jì)方法，同時(shí)著重研究估計(jì)方法的大樣本性質(zhì)并羅列出小樣本表現(xiàn)狀況，還提出了改進(jìn)參數(shù)估計(jì)值有效性的可行方法。
　　最后，本文還將模型應(yīng)用于衡量外商直接投資對經(jīng)濟(jì)增長的