交互效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型的理論與應(yīng)用.pdf

1、面板數(shù)據(jù)模型在計量經(jīng)濟學(xué)的理論與應(yīng)用研究中受到越來越多的重視,無論是在微觀計量領(lǐng)域還是宏觀計量領(lǐng)域,面板數(shù)據(jù)模型都將是一個主流的發(fā)展方向。例如微觀計量領(lǐng)域中,面板probit、面板Tobit都是傳統(tǒng)的離散因變量模型在面板數(shù)據(jù)的拓展,屬于微觀計量經(jīng)濟學(xué)的前沿性研究領(lǐng)域;而宏觀計量經(jīng)濟學(xué)中目前被廣泛采用的隨機動態(tài)一般均衡(DSGE)也已向面板數(shù)據(jù)拓展,出現(xiàn)了利用面板數(shù)據(jù)構(gòu)建的跨國DSGE模型,這也屬于宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的前沿研究領(lǐng)域。因此,鑒于

2、面板數(shù)據(jù)模型在計量經(jīng)濟學(xué)的理論與應(yīng)用研究中都有著重要的地位,對面板數(shù)據(jù)模型進行更深入的探討有重大的研究價值。
　　傳統(tǒng)的面板數(shù)據(jù)模型在復(fù)合誤差項中包含個體效應(yīng)與時間效應(yīng),并且個體效應(yīng)與時間效應(yīng)是以加法的形式引入的,這樣的模型設(shè)定形式存在一個比較明顯的缺陷;那就是,時間效應(yīng)與個體效應(yīng)的加法設(shè)定形式意味著時間效應(yīng)與個體效應(yīng)的系數(shù)對于所有時間或者不同觀測個體都是一致的,這等于是對模型施加了一個約束,這樣的約束顯然是不符合經(jīng)濟現(xiàn)實的。例如

3、在勞動經(jīng)濟學(xué)中備受關(guān)注的教育對工資的影響分析中,個體效應(yīng)往往被解釋成為觀測不到的個人稟賦,而個人稟賦是工資水平的重要解釋變量,因此將個人稟賦包含進模型能有效地防止遺漏變量偏誤;但加法的設(shè)定形式使得個人稟賦對于工資的影響是不隨時間變化的,這顯然是不符合經(jīng)濟常識的;對于這個問題的改進就是引入個人稟賦與時間因子的交互項,這樣就可以觀測到個人稟賦隨時間而變的定價軌跡。還例如在宏觀經(jīng)濟學(xué)對于通脹的實證研究中,如果選擇的樣本不僅包含各個省份的面板數(shù)

4、據(jù),而且還含有影響各省通脹的時間序列變量如利率和匯率等;在這種情況下,利率等時間序列變量就是一個時間效應(yīng),如果以加法的形式引入利率即意味著各省通脹對于利率變化的反應(yīng)是一致的,這顯然是不符合邏輯的;對這個問題的一個改進也是在模型中引入利率與個體效應(yīng)的交互項,而交互項中的個體效應(yīng)就能捕捉到各個省份對于利率變化的不同敏感度。因此,在面板數(shù)據(jù)模型中引入交互效應(yīng)能對面板數(shù)據(jù)作出實質(zhì)性的改進與創(chuàng)新。
　　本文的研究內(nèi)容是將個體效應(yīng)與時間效應(yīng)的

5、乘積項引入面板模型得到含交互效應(yīng)的面板數(shù)據(jù)模型。為了全方位的考察交互效應(yīng)對于面板數(shù)據(jù)模型的影響,本文分別對單方程與多方程、靜態(tài)與動態(tài)、線性與非線性各種情況進行了詳細的論證與分析,具體來說,主要工作包含以下幾個方面:
　　首先,本文將交互效應(yīng)引入靜態(tài)單方程面板數(shù)據(jù)模型構(gòu)建了交互效應(yīng)靜態(tài)面板模型,針對該模型提出了模型的設(shè)定形式以及參數(shù)估計方法,并基于醫(yī)療價格及其影響因素的數(shù)據(jù),給出了一個應(yīng)用案例,比較了交互效應(yīng)靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型相對于傳

6、統(tǒng)面板數(shù)據(jù)模型的優(yōu)勢。
　　其次,本文將交互效應(yīng)引入動態(tài)單方程面板數(shù)據(jù)模型,構(gòu)建了含交互效應(yīng)的動態(tài)單方程面板數(shù)據(jù)模型。本文對于該模型提出了一個非線性工具變量的參數(shù)估計方法,并給出了該估計方法的Monte Carlo仿真結(jié)果。
　　再次,本文在單方程的交互效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型中引入非線性轉(zhuǎn)換機制,將交互效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型拓展到非線性領(lǐng)域。針對于非線性的交互效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型,本文提出了一個基于格點搜索的參數(shù)估計方法,并且給出了一個消費