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文檔簡介
1、隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和規(guī)則的復雜多變，金融市場的波動變得頻繁且劇烈:1997年亞洲金融危機，2007年美國次貸危機等，使得風險管理的作用凸顯。風險管理需要風險計量，風險計量是風險管理的基礎，風險計量模型是得到準確的風險計量結果的基礎?！栋腿麪栙Y本協(xié)議》的發(fā)展使得風險計量方法不斷得到完善，隨著越來越多的國際機構開始采用和推廣，VaR值逐漸成為衡量風險的行業(yè)標準。
VaR值有三種估算方法:得爾塔—正態(tài)法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法，
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