22287.半?yún)?shù)近似因子模型中的高維協(xié)方差矩陣估計

1、浙江工商大學碩士論文半?yún)?shù)近似因子模型中的高維協(xié)方差矩陣估計摘要協(xié)方差矩陣估計是多元統(tǒng)計研究的核心問題，特別地，由于理論上的挑戰(zhàn)性和實際中的廣泛應用，近年來高維協(xié)方差矩陣估計成為了研究熱點，并且關于它的文獻日益趨多。例如，F(xiàn)an，F(xiàn)anandLv(2008)把高維協(xié)方差矩陣的估計和線性模型結合起來，提出在線性因子模型中估計高維協(xié)方差矩陣。另一方面，隨著研究的深入，發(fā)現(xiàn)線性模型在描述變量之間的關系時存在局限性。由此，諸多學者把研究方向轉向

2、非線性模型和部分線性模型。而本文是在二者的基礎上，考慮引入半?yún)?shù)近似因子模型來估計高維協(xié)方差矩陣。本文的主要研究內(nèi)容如下。第一章主要論述了高維協(xié)方差矩陣估計的研究背景、意義和研究現(xiàn)狀并且提出了半?yún)?shù)近似因子模型。第二章利用核函數(shù)方法和最小二乘估計方法分別估計了該模型中的非參函數(shù)和參數(shù)，并得出了相應估計量的收斂速度。第三章首先把總體協(xié)方差矩陣分解為四部分，然后對每一部分選擇相應的方法進行估計，最終求出了總體協(xié)方差矩陣的估計量并給出了其收斂

3、速度。第四章利用模擬來檢測本文中的估計方法并且通過和其他方法進行比較來判斷其優(yōu)劣。第五章是本文的一些結論和展望，提出了待解決的問題和今后的研究方向。關鍵詞：半?yún)?shù)近似因子模型；核函數(shù)；門限法；elemen柵ise范數(shù)浙江工商大學碩士論文Inchapterthree，wedividethepopulationco、砒iancematrixintofourp盯ts6rstlyaJldthenchoosecorrespondingmethod

4、stoestimateeachpa毗andobtalintheconvergencerateoftheeStimatorintheendInchapterfour，WeuSesiⅢLllationtotesttheperformaJlceofourestimatorandcompareourestimator耐thotherestimatorstoteHthegOodfrombadThe￡允hch印terisaboutsomeconcl