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文檔簡介
1、本文針對目前國內(nèi)股市走勢預(yù)測存在的問題,如預(yù)測過程計(jì)算量龐大、預(yù)測結(jié)果不理想等,使用數(shù)據(jù)挖掘中的幾種常用方法建立預(yù)測模型,通過對預(yù)測過程及預(yù)測結(jié)果的分析,來尋求數(shù)據(jù)挖掘算法與股票預(yù)測的結(jié)合點(diǎn)。 本文使用了時(shí)間序列方法、馬爾可夫鏈模型、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對證券市場的價(jià)格進(jìn)行建模和預(yù)測。應(yīng)用時(shí)間序列方法預(yù)測時(shí)使用了簡單一次移動平均預(yù)測法、一次指數(shù)平滑預(yù)測法、兩次指數(shù)平滑預(yù)測法。時(shí)間序列方法預(yù)測股票走勢最為簡單,但是誤差過大。應(yīng)用人工神
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