匯率變化趨勢(shì)研判方法及炒匯風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)研究.pdf

1、中央在十七大報(bào)告中明確提出“創(chuàng)造條件讓更多群眾擁有財(cái)產(chǎn)性收入”的理念。參與外匯交易、控制投資風(fēng)險(xiǎn)，是實(shí)現(xiàn)中國(guó)大量外匯資產(chǎn)保值增值的重要途徑。總結(jié)本人的長(zhǎng)期實(shí)際運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，選擇《匯率變化趨勢(shì)研判方法及炒匯風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)研究》作為研究課題。 論文從外匯的基本概念、匯率理論的演進(jìn)出發(fā)，結(jié)合作者的實(shí)踐，運(yùn)用定性與定量相結(jié)合的研究方法，在歸納、總結(jié)影響匯率變化趨勢(shì)的重要基本面因素和關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)環(huán)節(jié)、資金凈值管理思

2、路、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)等外匯交易中的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)及其應(yīng)用進(jìn)行了探討，并提出了相應(yīng)的外匯交易操作策略和風(fēng)險(xiǎn)防范措施建議。 本文的主要特色是在長(zhǎng)期實(shí)際操作的基礎(chǔ)上，廣泛汲取前人研究的成果，理論聯(lián)系實(shí)際地提出了對(duì)匯率變化趨勢(shì)的多重分析認(rèn)證的研判理念，并對(duì)資金凈值管理盈利模式進(jìn)行了深化。另外的兩個(gè)有一定特色的創(chuàng)新點(diǎn)：一是將銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)技術(shù)引入到個(gè)人外匯交易的風(fēng)險(xiǎn)概率測(cè)算，二是將市場(chǎng)心理納入到匯率趨勢(shì)影響因素統(tǒng)籌考慮。