汽車(chē)消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)及其信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、汽車(chē)消費(fèi)貸款是指借款人(購(gòu)車(chē)人)以抵押、質(zhì)押、向保險(xiǎn)公司投?；虻谌奖ＷC等方式為條件，向可以開(kāi)辦汽車(chē)消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的銀行申請(qǐng)貸款，用于支付購(gòu)車(chē)款，再由購(gòu)車(chē)人分期向銀行歸還本金、利息的一種消費(fèi)貸款，其蓬勃發(fā)展要求商業(yè)銀行加強(qiáng)對(duì)該業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理。由于信用風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性及其重要性，在傳統(tǒng)的信用分析方法之外，量化度量信用風(fēng)險(xiǎn)的模型應(yīng)運(yùn)而生?；赩aR的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型Credit Metrics以資產(chǎn)組合理論、VaR理論等為依據(jù)，以信用評(píng)級(jí)

2、為基礎(chǔ)，可以識(shí)別貸款、債券等傳統(tǒng)投資工具以及互換等衍生金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)，并為改善商業(yè)銀行被動(dòng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供了一種有效的管理思路和基礎(chǔ)。 本文首先解析中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信貸市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，真實(shí)地展現(xiàn)中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信貸市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，挖掘其發(fā)展過(guò)程中存在的關(guān)鍵問(wèn)題；然后將基于VaR的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型應(yīng)用于汽車(chē)消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，在系統(tǒng)梳理汽車(chē)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論的基礎(chǔ)上，闡述該模型的主要內(nèi)容及應(yīng)用方法，同時(shí)為完善汽車(chē)消

3、費(fèi)貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出一整套操作性強(qiáng)的政策建議。 全文以基于VaR的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型為視角，研究了單筆汽車(chē)貸款合同和汽車(chē)貸款組合的VaR值，通過(guò)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差，相對(duì)在險(xiǎn)價(jià)值和百分比水平來(lái)分析汽車(chē)消費(fèi)信貸合同的信用風(fēng)險(xiǎn)度，最后，根據(jù)模擬運(yùn)算的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)基于VaR的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型是一種可在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中加以運(yùn)用的工具。但是該模型在實(shí)際運(yùn)用中卻存在著國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行尚未建立起有關(guān)信用資產(chǎn)的歷史數(shù)據(jù)庫(kù)、信用評(píng)級(jí)體系尚不成熟、金融市