本幣升值下的貨幣錯(cuò)配與銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、在金融全球化日益深化的情況下，貨幣錯(cuò)配與銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)得到越來(lái)越多的重視，與國(guó)外絕大多數(shù)研究文獻(xiàn)關(guān)注本幣貶值下貨幣錯(cuò)配所引致銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不同，本文重點(diǎn)研究本幣升值下的貨幣錯(cuò)配與銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)椋旱谝?，升值是人民幣今后匯率變動(dòng)的主要趨勢(shì)；第二，中國(guó)銀行業(yè)面臨的是國(guó)外凈資產(chǎn)為正的貨幣錯(cuò)配。以上兩個(gè)因素決定了研究本幣升值下貨幣錯(cuò)配對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文主要通過(guò)定性與定量分析相結(jié)合、靜態(tài)與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合、規(guī)范

2、分析與實(shí)證研究相結(jié)合的方法來(lái)研究本幣升值下貨幣錯(cuò)配與銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。首先，本文對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀進(jìn)行了相應(yīng)的文獻(xiàn)綜述，提出了本文的研究目的和意義；其次，本文對(duì)貨幣錯(cuò)配和銀行業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)概念進(jìn)行了界定，并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)的貨幣錯(cuò)配概況，歸納總結(jié)了本幣升值下銀行業(yè)貨幣錯(cuò)配的特點(diǎn)，并較為系統(tǒng)地從直接貨幣錯(cuò)配和間接貨幣錯(cuò)配兩個(gè)角度定性分析了本幣升值下貨幣錯(cuò)配對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響；再次，開(kāi)創(chuàng)性地構(gòu)建了本幣升值下基于信息不對(duì)稱的貨幣

3、錯(cuò)配與銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的多期數(shù)理最優(yōu)化模型，從數(shù)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度分析了本幣升值下貨幣錯(cuò)配對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊，得到了信息不對(duì)稱下的存款者最優(yōu)提款流矩陣和在多期限條件下貨幣錯(cuò)配沖擊的銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的臨界條件；接著，本文在定性分析了我國(guó)銀行業(yè)貨幣錯(cuò)配的原因之后，利用協(xié)整、誤差修正模型、格蘭杰因果檢驗(yàn)等計(jì)量方法和1999年第4季度至2008年第4季度的有關(guān)數(shù)據(jù)，定量分析了我國(guó)銀行業(yè)貨幣錯(cuò)配的引致原因，最后針對(duì)這些原因并結(jié)合當(dāng)今國(guó)內(nèi)外金融經(jīng)濟(jì)