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文檔簡介
1、在當代經(jīng)濟全球化的背景下，金融危機和波動頻繁出現(xiàn)，金融時間序列之間的相關(guān)性已經(jīng)成為了國內(nèi)外研究的熱點。由于原來的相關(guān)系數(shù)等研究方法存在著很多局限性，近幾年來，隨著copula理論的發(fā)展，金融市場相關(guān)性分析進入了一個新的階段。Copula技術(shù)被廣泛應(yīng)用于非參數(shù)統(tǒng)計領(lǐng)域，特別是用來研究隨機變量間的相關(guān)關(guān)系。
本文揭示了copula函數(shù)和Kendall相關(guān)系數(shù)，Spearman秩相關(guān)系數(shù)等的內(nèi)在關(guān)系，選擇一個copula函數(shù)描述
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