基于現(xiàn)代投資組合理論的大用戶購(gòu)電組合策略研究.pdf

1、華北電力大學(xué)（保定）碩士學(xué)位論文基于現(xiàn)代投資組合理論的大用戶購(gòu)電組合策略研究姓名：魏穎莉申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化指導(dǎo)教師：李庚銀20080430華北電力火學(xué)碩十學(xué)位論文摘要大用組合問(wèn)題針對(duì)過(guò)長(zhǎng)期購(gòu)貨市場(chǎng)及自備電廠購(gòu)電組合最優(yōu)化模得到大用關(guān)鍵詞：戶直購(gòu)電的實(shí)施使得大用就非常必要并具有重要的大用戶購(gòu)電的特點(diǎn)，將其電決策確定其遠(yuǎn)期合同及自備電廠中的購(gòu)電量。以及可中斷負(fù)荷的作用，借的有效前沿。同時(shí)引入偏型，并針對(duì)M a r k

2、 o w i t z 模戶購(gòu)電量在各市場(chǎng)中的分大用戶直購(gòu)，有效前沿，摘 要戶有機(jī)會(huì)經(jīng)濟(jì)意義購(gòu)電決策可中斷合大用戶在鑒現(xiàn)代投離度的概型的不足配比例，從多個(gè)市場(chǎng)購(gòu)電，因此研究大用戶購(gòu)電分為長(zhǎng)期購(gòu)電決同電量，通過(guò)短遠(yuǎn)期合同市場(chǎng)、資組合理論中的念，建立考慮大引入E ．C V a R 模并通過(guò)算例驗(yàn)證策和短期購(gòu)電決策，通期購(gòu)電決策確定其在現(xiàn)現(xiàn)貨市場(chǎng)中購(gòu)電，考慮M a r k o w i t z 模型推導(dǎo)了用戶購(gòu)電成本及風(fēng)險(xiǎn)的型對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)，從而購(gòu)

3、電策略，M a r k o w i t z 模型，E ．C v a R 模型A B S T R A C TT h er e s e a r c h o nl a r g ec o n s u m e r e l e c t r i c i t y p u r c h a s i n g s t r a t e g y i s v i t a l a n do fi m p o r t a l l te c o n o m i cs i

4、g n i f i c a n c eb a s e do nt h es i t u a t i o nt h a tt h el a r g ec o n s u m e r sh a V eo p p o r t u n i t i e s t op u r c h a s ee l e c t r i c i t y d i r e c t l yf I r o md i f 蚤j r e n tw a y s ．T h e e

5、 l e c t r i c i t y p u r c h a s i n g d e c i s i o n o f l a r g e c o n s u m e r s w i l l b e d i V i d e d i n t ol o n g —t e n na n d s h o r t —t e 姍e l e c t r i c i t y p u r c h a s i n gd e c i s i o ni nt

6、 h i s p a p e r ．T h eq u a n t i t yo fe l e c t r i c i t y p u r c h a s e di n l o n g - t e 咖c o n t r a c t s a n di n t e r n l p t e d e l e c t r i c i t y c o n t r a c t s a r ed e t e m i n e d b yl o n g -

7、t e me l e c t r i c i t yp u r c h a s i n gd e c i s i o n ．A n dt h e o t h e r sa r ed e t e m i n e db y s h o r t ·t e me l e c t r i c i t yp u r c h a s i n g d e c i s i o n ．C o n s i d e r i n gp u r c h

8、a s i n g e l e c t r i c i t yt h r o u g l ll o n g —t e mc o n t r a c t sa n df r o m s p o tm a r k e t s ，a sw e l l a st a k i n gs e l f - s e r v e dp o w e r p l a n t sa n di n t e m J p t i b l es e r v i c e

9、i n t oa c c o u n t ，t h ee m c i e n tf r o n t i e r i s i n f ．e 1 1 r e d b yaM a r k o w i t zm o d e l b a s e d l a r g ec o n s u m e r e l e c t r i c i t y p u r c h a s ep o r t f o l i o m o d e l ，a n da d

10、e V i a t i o nd e g r e eb a s e d l a 毽ec o n s u m e r e l e c t r i c i t y p u r c h a s i n gd e c i s i o nm o d e l i sp r o p o s e dt od e t e n n i n e t h ee l e c t r i c i t yp u r c h a s i n g —a m o u n

11、ti nV a r i e sm a r k e t s ．A n da nE - C V a R m o d e li sa l s op r o p o s e dt oi m p r o V e t h ei n a d e q u a c i e so f M a r k o w i t zm o d e l ．T h er e l e V a n tt h e o r e t i c a la n a l y s i sa n

12、 dn u m e r i c a l t e s t sa r e g i v e n ．W 萌Y i n g l i ( P o w e r S y s t e ma n d I t sA u t o m a t i o n )D i r e c t e db yP r o f ．L iG e n g y i nK E Y W o R D S ：l a r g ee l e c t r i c i t y c o n s u m e