指數(shù)型基金與其指數(shù)相關(guān)性的實(shí)證分析.pdf

1、本文通過對(duì)國內(nèi)外指數(shù)型基金與其所跟蹤指數(shù)之間的相關(guān)性的分析，結(jié)合指數(shù)基金的特點(diǎn)及我國指數(shù)基金市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，選擇具有代表性的指數(shù)基金及其追蹤指數(shù)相關(guān)性的衡量方法構(gòu)建了二者之間的分析體系。本文使用的研究方法主要是定性分析與定量分析相結(jié)合。描述統(tǒng)計(jì)、回歸分析、相關(guān)分析、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)等在本文得到了較多的運(yùn)用。
　　 第1章回顧了國內(nèi)外基金績效分析的實(shí)證研究成果和本文的研究背景。
　　 第2章詳細(xì)敘述了相關(guān)性、跟蹤誤差及收益率的分析

2、方法。
　　 第3章中確定了本文采用的方法和研究對(duì)象。
　　 在第4章中通過一元回歸方程、跟蹤誤差、收益率的計(jì)算對(duì)我國指數(shù)基金的表現(xiàn)進(jìn)行了實(shí)證分析。
　　 第5章給出了分析結(jié)果和結(jié)論。研究結(jié)果表明指數(shù)基金與其市場(chǎng)指數(shù)具有很強(qiáng)的相關(guān)性，單指數(shù)模型對(duì)我國指數(shù)基金的波動(dòng)具有較強(qiáng)的解釋能力。指數(shù)基金能較好地控制跟蹤誤差，且復(fù)制型指數(shù)基金在該指標(biāo)上優(yōu)于增強(qiáng)型指數(shù)基金?；饐螐氖找媛手笜?biāo)看，相對(duì)于其跟蹤基準(zhǔn)，考察的樣本基金基