論信用風(fēng)險評估體制對信貸質(zhì)量的影響.pdf

1、本研究擬探討商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估機(jī)制對信貸質(zhì)量的影響,采用Logistic Regression統(tǒng)計分析法對某國有商業(yè)銀行臺州分行的企業(yè)貸款實例進(jìn)行分析,選取不良貸款30筆及正常正常貸款30筆,針對銀行審核貸款的兩大主要項目,即“企業(yè)授信審批表”及“企業(yè)信用等級評定審查審批表”中的各要素進(jìn)行探討,確定影響銀行信貸品質(zhì)的顯著變量。主要研究結(jié)果有以下四點(diǎn):(1)貸款余額與信貸質(zhì)量呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,表明貸款余額越大銀行所承擔(dān)的風(fēng)險就會越大,發(fā)生逾

2、期的概率越大,是影響銀行信貸質(zhì)量的顯著變量。(2)利率上下浮與信貸質(zhì)量之間呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,也就是說利率上浮幅度越大產(chǎn)生逾期貸款概率越高,是影響信貸品質(zhì)的一個顯著因素。(3)財務(wù)報表經(jīng)會計師事務(wù)所審計的企業(yè)的規(guī)模和借款金額通常都較大,因此這類企業(yè)的財務(wù)制度相對較建全,產(chǎn)生不良貸款概率就較低。(4)財務(wù)資金狀況與信貸質(zhì)量呈負(fù)相關(guān),即財務(wù)狀況越好評分越高產(chǎn)生逾期貸款的機(jī)率越低。另外,本研究的實證結(jié)果也指出現(xiàn)在許多商業(yè)銀行的信貸審批的項目與貸款實