經(jīng)濟(jì)資本管理在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)用——基于某商業(yè)銀行二級(jí)分行的實(shí)驗(yàn)研究.pdf

1、我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的快速發(fā)展，已經(jīng)呈現(xiàn)出數(shù)量迅速增加、規(guī)模急劇擴(kuò)張的特征，但同時(shí)也在經(jīng)營(yíng)管理方面暴露出不良資產(chǎn)居高不下、資本嚴(yán)重不足、金融案件頻發(fā)、經(jīng)濟(jì)效益低下等突出問(wèn)題。特別在資本管理方面，對(duì)資本必須覆蓋風(fēng)險(xiǎn)、并限制銀行過(guò)度擴(kuò)張的認(rèn)識(shí)不足，存在著無(wú)視資產(chǎn)質(zhì)量及其風(fēng)險(xiǎn)減除而片面追求規(guī)模擴(kuò)張的發(fā)展觀和經(jīng)營(yíng)行為。隨著我國(guó)加入WTO，我國(guó)銀行業(yè)面臨著對(duì)外開(kāi)放和國(guó)外商業(yè)銀行進(jìn)入的巨大挑戰(zhàn)，如何適應(yīng)新環(huán)境，應(yīng)付新挑戰(zhàn)，保持和提升自己的競(jìng)爭(zhēng)

2、力，是我國(guó)商業(yè)銀行不能回避的問(wèn)題。本文從當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行資本管理的現(xiàn)狀分析入手，指出銀行在資本管理過(guò)程中存在的缺陷及其對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的不利影響。然后引進(jìn)經(jīng)濟(jì)資本管理的理論，從銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)出發(fā)，描述銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資本、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本和操作風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量方法，分析經(jīng)濟(jì)資本對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)在數(shù)量上和質(zhì)量上的約束原理，導(dǎo)出銀行經(jīng)濟(jì)資本的預(yù)算管理和資源配置原則，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)資本管理在銀行經(jīng)營(yíng)中的必要性和重要作用。在此基礎(chǔ)上，提出商業(yè)銀行構(gòu)建經(jīng)濟(jì)資本管理的框架及內(nèi)容

3、，以及對(duì)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)的要求；通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究的方法，探討商業(yè)銀行二級(jí)分行實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理后經(jīng)營(yíng)模式和增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變過(guò)程，并對(duì)應(yīng)用過(guò)程中碰到的問(wèn)題提出解決方法，為商業(yè)銀行科學(xué)實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理提供有價(jià)值的參考。 本文共分六個(gè)部分： 一、引言。說(shuō)明本文的研究動(dòng)機(jī)及目的，研究辦法和研究框架。 二、商業(yè)銀行資本管理現(xiàn)狀分析。從資源配置與績(jī)效管理兩個(gè)方面對(duì)銀行資本管理的現(xiàn)狀作簡(jiǎn)要介紹，從中分析其缺陷及負(fù)面影響，為經(jīng)濟(jì)資本管理及其

4、應(yīng)用打下必要性的基礎(chǔ)。 三、銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的內(nèi)涵、計(jì)量和作用。介紹經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量和其從數(shù)量、質(zhì)量?jī)蓚€(gè)方面對(duì)經(jīng)營(yíng)的約束原理，導(dǎo)出經(jīng)濟(jì)資本的預(yù)算管理和配置原則，進(jìn)一步闡述了銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的必要性和作用。 四、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的框架構(gòu)建。描述商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的框架構(gòu)建，資本配置方法和考核核心指標(biāo)，提出資本管理下對(duì)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)的管理要求。 五、某商業(yè)銀行二級(jí)分行實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的實(shí)驗(yàn)研究。通過(guò)對(duì)