銀行可疑交易分析提取系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、隨著我國(guó)金融交易的日漸發(fā)展和繁榮，各渠道的銀行交易越來(lái)越頻繁，金融產(chǎn)品越來(lái)越豐富，但也同時(shí)加大了監(jiān)控金融犯罪活動(dòng)的難度。尤其是其中的洗錢(qián)活動(dòng)日益猖獗，逃避?chē)?guó)家對(duì)資金流向的監(jiān)控，更為不法活動(dòng)提供資金支持，破壞社會(huì)穩(wěn)定。中國(guó)人民銀行已經(jīng)陸續(xù)頒布了多項(xiàng)規(guī)定辦法，為金融機(jī)構(gòu)及早發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)并協(xié)助偵破查處提出了相當(dāng)嚴(yán)密的管理制度和工作指引。
　　但是在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，完全通過(guò)由人工觀測(cè)客戶的資金流向變化的方式來(lái)發(fā)現(xiàn)具有洗錢(qián)活動(dòng)可疑性的交易，是一

2、項(xiàng)非常龐大和繁瑣的工作，在判斷上存在不一致的原則和很多遺漏的可能。為此，本系統(tǒng)提出了一種應(yīng)用BP（BackPropagation）網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行交易可疑性分析的解決方案，通過(guò)實(shí)現(xiàn)一個(gè)銀行可疑交易分析提取系統(tǒng)，來(lái)有效減少業(yè)務(wù)人員收集整理材料、判斷分析的工作量，并且規(guī)范了交易分析的原則和分析的流程，大幅提高了工作效率和分析結(jié)果的全面性和準(zhǔn)確性。BP網(wǎng)絡(luò)具有強(qiáng)大的學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力，非常適合解決非線形問(wèn)題，本文嘗試使用BP網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的技術(shù)創(chuàng)建出

3、交易分析模型，以反映銀行交易特征的數(shù)據(jù)為輸入，以交易可疑性和可疑類(lèi)型為輸出，通過(guò)對(duì)上百組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行多次訓(xùn)練和測(cè)試，發(fā)現(xiàn)判斷結(jié)果與實(shí)測(cè)值符合較好，說(shuō)明用BP網(wǎng)絡(luò)模型判斷銀行交易可疑種類(lèi)的可行性，確定了系統(tǒng)核心功能的基本模型，并以此模型為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)且編程實(shí)現(xiàn)了銀行可疑交易分析提取系統(tǒng)以幫助業(yè)務(wù)人員完成對(duì)可疑交易的例行監(jiān)控工作。
　　本文同時(shí)闡述了作為一個(gè)完整的應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，其總體結(jié)構(gòu)和各功能模塊從設(shè)計(jì)到實(shí)現(xiàn)和測(cè)試階段的關(guān)鍵性成果，展示