隨機(jī)時(shí)間的重置期權(quán).pdf_第1頁
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1、在經(jīng)濟(jì)形式多樣化和投資者需求個(gè)性化、靈活化的形式下，發(fā)展更新、更多模式的期權(quán)模型是必然的趨勢(shì)。為此，國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者進(jìn)行了不懈的努力，提出了許多模型如隨機(jī)波動(dòng)率模型、違約風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型、重置期權(quán)模型、跳躍--擴(kuò)散模型等。 本文在分析了重置期權(quán)與帶違約風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)定價(jià)模型的特點(diǎn)基礎(chǔ)上，研究了隨機(jī)時(shí)間的重置期權(quán)的定價(jià)問題。所謂的隨時(shí)間的重置期權(quán)是在假設(shè)期權(quán)的到期日為，原定的履約價(jià)是的條件下，允許期權(quán)的持有者在任何時(shí)刻對(duì)期權(quán)的履約價(jià)可以提出

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