基于可拓檢測(cè)技術(shù)的股市風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng).pdf

1、近5年的大熊市結(jié)束了，在上證指數(shù)重上千三踏入千四的時(shí)候，投資股票重新成為現(xiàn)代人生活中的一個(gè)重要組成部分，股票投資已成為社會(huì)公眾談?wù)摰闹行闹?，而股市的健康發(fā)展和繁榮也成為管理者和投資者關(guān)心和研究的重點(diǎn)。股票投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)往往是成正比的，即投資收益越高，可能冒的風(fēng)險(xiǎn)越大。因此，股市風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的研究具有極其重要的應(yīng)用價(jià)值和理論意義。但是影響股票價(jià)格的復(fù)雜性外部因素的多變性決定了這項(xiàng)任務(wù)的艱巨性，而傳統(tǒng)的預(yù)測(cè)工具已不能滿足這種需要。

2、 本文在深入研究可拓檢測(cè)方法和股價(jià)預(yù)測(cè)方法的基礎(chǔ)上，提出了建立股票物元模型并用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)物元轉(zhuǎn)換的方法。股票市場(chǎng)是一個(gè)極其復(fù)雜的非線性動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)，而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有很強(qiáng)的非線性逼近能力和自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)等特性，本文的數(shù)據(jù)說明，結(jié)合可拓學(xué)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)股市建?？梢匀〉帽容^不錯(cuò)的短期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果。 針對(duì)傳統(tǒng)的股票預(yù)測(cè)系統(tǒng)以趨勢(shì)預(yù)測(cè)正確率為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的不足，本文采用可拓檢測(cè)技術(shù)的可信度作為評(píng)估值與實(shí)際值之間的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，在數(shù)據(jù)選取方面，選取了